PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSCF с PBDC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSCF и PBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCF и PBDC


2026 (YTD)2025202420232022
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF
-0.43%6.19%15.50%6.02%7.35%
PBDC
Putnam BDC Income ETF
-9.87%-1.77%19.43%30.52%10.86%

Доходность по периодам

С начала года, PSCF показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -9.87%.


PSCF

1 день
1.74%
1 месяц
-3.09%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.37%
1 год
10.16%
3 года*
12.55%
5 лет*
2.57%
10 лет*
6.73%

PBDC

1 день
2.38%
1 месяц
2.99%
С начала года
-9.87%
6 месяцев
-8.48%
1 год
-12.07%
3 года*
9.33%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P SmallCap Financials ETF

Putnam BDC Income ETF

Сравнение комиссий PSCF и PBDC

PSCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PBDC в 6.79%.


Доходность на риск

PSCF vs. PBDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSCF
Ранг доходности на риск PSCF: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCF: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCF: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCF: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCF: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCF: 2929
Ранг коэф-та Мартина

PBDC
Ранг доходности на риск PBDC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDC: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCF c PBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSCFPBDCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

-0.56

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

-0.66

+1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

0.92

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

-0.61

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.43

-1.29

+3.73

PSCF vs. PBDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCF на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа PBDC равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCF и PBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSCFPBDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

-0.56

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.78

-0.42

Корреляция

Корреляция между PSCF и PBDC составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCF и PBDC

Дивидендная доходность PSCF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности PBDC в 11.69%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF
2.55%2.09%2.48%3.32%2.93%1.83%3.57%4.27%4.21%2.26%3.01%2.37%
PBDC
Putnam BDC Income ETF
11.69%10.53%9.29%9.86%3.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSCF и PBDC

Максимальная просадка PSCF за все время составила -45.46%, что больше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCF и PBDC.


Загрузка...

Показатели просадок


PSCFPBDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.46%

-20.47%

-24.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.27%

-20.15%

+5.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.36%

-17.32%

+9.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.67%

-4.13%

-4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

9.47%

-4.94%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCF и PBDC

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) составляет 4.76%, в то время как у Putnam BDC Income ETF (PBDC) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что PSCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSCFPBDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

6.16%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

14.25%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.57%

21.62%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.56%

16.73%

+5.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.79%

16.73%

+8.06%