Сравнение PSCF с PBDC
PSCF (Invesco S&P SmallCap Financials ETF) and PBDC (Putnam BDC Income ETF) are both Financials Equities funds. PSCF is passively managed, while PBDC is actively managed. Over the past 3 years, PSCF returned 19.88%/yr vs 7.11%/yr for PBDC. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCF charges 0.29%/yr vs 13.49%/yr for PBDC.
Доходность
Сравнение доходности PSCF и PBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSCF показывает доходность 12.95%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -11.42%.
PSCF
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 4.77%
- С начала года
- 12.95%
- 6 месяцев
- 11.09%
- 1 год
- 22.91%
- 3 года*
- 19.88%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 7.98%
PBDC
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -11.42%
- 6 месяцев
- -9.25%
- 1 год
- -11.33%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSCF и PBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 12.95% | 6.19% | 15.50% | 6.02% | 7.57% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | -11.42% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.38% |
Correlation
The correlation between PSCF and PBDC is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.62 |
The correlation between PSCF and PBDC has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSCF vs. PBDC — Ранг доходности на риск
PSCF
PBDC
Сравнение PSCF c PBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSCF | PBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.91 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | -0.56 | +2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | -0.98 | +7.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSCF и PBDC
Максимальная просадка PSCF за все время составила -45.46%, что больше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCF и PBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSCF | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.46% | -20.47% | -24.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.91% | -20.15% | +10.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.34% | -20.47% | -3.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -18.74% | +18.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.57% | -4.83% | -3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 11.58% | -7.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCF и PBDC
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) составляет 4.70%, в то время как у Putnam BDC Income ETF (PBDC) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что PSCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSCF | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 5.50% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 15.43% | -3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 18.66% | -1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.42% | 17.05% | +5.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.77% | 17.05% | +7.72% |
Сравнение комиссий PSCF и PBDC
PSCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PBDC в 13.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCF и PBDC
Дивидендная доходность PSCF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности PBDC в 11.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.91% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 2.22% | 2.09% | 2.48% | 3.32% | 2.93% | 1.83% | 3.57% | 4.27% | 4.21% | 2.26% | 3.01% | 2.37% |
Часто задаваемые вопросы
PSCF and PBDC have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBDC has higher volatility (5.50%) compared to PSCF (4.70%). In terms of maximum drawdown, PSCF dropped -45.46% vs PBDC's -20.47%.
On 3-year performance, PSCF leads with 19.88% vs 7.11% for PBDC. On fees, PSCF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PSCF has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PSCF has performed better with a 19.88% return vs 7.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.91%, compared with 2.22% for PSCF.
They also come from different issuers: Invesco and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.29% for PSCF and 13.49% for PBDC.
PSCF currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSCF и PBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор