Сравнение PSCF с PBDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и Putnam BDC Income ETF (PBDC).
PSCF и PBDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Financials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. PBDC - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PSCF и PBDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCF и PBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | -0.43% | 6.19% | 15.50% | 6.02% | 7.35% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | -9.87% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.86% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCF показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -9.87%.
PSCF
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 2.57%
- 10 лет*
- 6.73%
PBDC
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- -9.87%
- 6 месяцев
- -8.48%
- 1 год
- -12.07%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCF и PBDC
PSCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PBDC в 6.79%.
Доходность на риск
PSCF vs. PBDC — Ранг доходности на риск
PSCF
PBDC
Сравнение PSCF c PBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCF | PBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | -0.56 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | -0.66 | +1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.92 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | -0.61 | +1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | -1.29 | +3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCF | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | -0.56 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.78 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между PSCF и PBDC составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCF и PBDC
Дивидендная доходность PSCF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности PBDC в 11.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 2.55% | 2.09% | 2.48% | 3.32% | 2.93% | 1.83% | 3.57% | 4.27% | 4.21% | 2.26% | 3.01% | 2.37% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.69% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSCF и PBDC
Максимальная просадка PSCF за все время составила -45.46%, что больше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCF и PBDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCF | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.46% | -20.47% | -24.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.27% | -20.15% | +5.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.36% | -17.32% | +9.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.67% | -4.13% | -4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 9.47% | -4.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCF и PBDC
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) составляет 4.76%, в то время как у Putnam BDC Income ETF (PBDC) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что PSCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCF | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 6.16% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.51% | 14.25% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.57% | 21.62% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.56% | 16.73% | +5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.79% | 16.73% | +8.06% |