PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCF с INDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCF с INDF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSCF (Invesco S&P SmallCap Financials ETF) and INDF (Nifty India Financials ETF) are both Financials Equities funds - PSCF tracks the S&P SmallCap 600 Financials Index while INDF tracks the Nifty Financial Services 25/50 Index. Both are passively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. PSCF charges 0.29%/yr vs 0.75%/yr for INDF.

Доходность

Сравнение доходности PSCF и INDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и Nifty India Financials ETF (INDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PSCF

1 день
-1.78%
1 месяц
-2.06%
С начала года
4.89%
6 месяцев
5.56%
1 год
16.72%
3 года*
15.40%
5 лет*
2.81%
10 лет*
6.80%

INDF

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCF и INDF

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF		4.89%6.19%15.50%6.02%-19.34%27.82%21.77%
INDF
Nifty India Financials ETF		0.00%8.17%6.32%19.86%-5.28%11.95%23.97%

Correlation

The correlation between PSCF and INDF is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2020 г.

0.37

The correlation between PSCF and INDF shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSCF и INDF

Секторы
PSCF
INDF

Финансовые услуги

66.9%
100.0%

Недвижимость

30.8%

-

Технологии

1.9%

-

Промышленность

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PSCF
66.9%
INDF
100.0%

Недвижимость

PSCF
30.8%
INDF

-

Технологии

PSCF
1.9%
INDF

-

Промышленность

PSCF
0.3%
INDF

-

Сырьевые материалы

PSCF

-

INDF

-

Коммуникационные услуги

PSCF

-

INDF

-

Потребительский циклический сектор

PSCF

-

INDF

-

Потребительский защитный сектор

PSCF

-

INDF

-

Энергетика

PSCF

-

INDF

-

Здравоохранение

PSCF

-

INDF

-

Коммунальные услуги

PSCF

-

INDF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Financials ETF

Nifty India Financials ETF

Часто сравнивают с PSCF:
PSCF с PFFDPSCF с KBWPPSCF с FNCLPSCF с MMSCPSCF с PSCIPSCF с GABFPSCF с VOO
Часто сравнивают с INDF:
INDF с INDYINDF с INDAINDF с VOOINDF с GLININDF с SMININDF с INDAXINDF с SCHD

Доходность на риск

PSCF vs. INDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCF
Ранг доходности на риск PSCF: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCF: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCF: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCF: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCF: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCF: 3131
Ранг коэф-та Мартина
INDF
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCF c INDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и Nifty India Financials ETF (INDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCFINDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.50

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCF vs. INDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCFINDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

—

—

Просадки

Сравнение просадок PSCF и INDF

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCFINDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.46%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.91%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.34%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.29%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PSCF и INDF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCFINDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.47%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.79%

—

—

Сравнение комиссий PSCF и INDF

PSCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии INDF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCF и INDF

Дивидендная доходность PSCF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности INDF в 21.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDF
Nifty India Financials ETF		21.29%21.29%6.15%8.84%3.12%1.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF		2.42%2.09%2.48%3.32%2.93%1.83%3.57%4.27%4.21%2.26%3.01%2.37%

Часто задаваемые вопросы

PSCF and INDF have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PSCF is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PSCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for INDF.

INDF has the higher dividend yield at 21.29%, compared with 2.42% for PSCF.

PSCF tracks S&P SmallCap 600 Financials Index, while INDF tracks Nifty Financial Services 25/50 Index. They also come from different issuers: Invesco and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.29% for PSCF and 0.75% for INDF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCF и INDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор