Сравнение PSCF с ATRO

С начала года, PSCF показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у ATRO с доходностью 23.03%. За последние 10 лет акции PSCF уступали акциям ATRO по среднегодовой доходности: 6.73% против 7.53% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и Astronics Corporation (ATRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSCF на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа ATRO равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCF и ATRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PSCF и ATRO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность PSCF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, тогда как ATRO не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка PSCF за все время составила -45.46%, что меньше максимальной просадки ATRO в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCF и ATRO.

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) составляет 4.76%, в то время как у Astronics Corporation (ATRO) волатильность равна 20.34%. Это указывает на то, что PSCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.