Сравнение PSCE с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
PSCE и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Energy Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCE и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCE и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 38.25% | -9.00% | -5.47% | 5.07% | 48.45% | 59.85% | -40.31% | -14.93% | -42.98% | -26.70% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCE показывает доходность 38.25%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции PSCE уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: -0.97% против 17.41% соответственно.
PSCE
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 38.25%
- 6 месяцев
- 38.44%
- 1 год
- 43.72%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- -0.97%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCE и SPMO
PSCE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
PSCE vs. SPMO — Ранг доходности на риск
PSCE
SPMO
Сравнение PSCE c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCE | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.06 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.60 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.96 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 6.90 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCE | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.06 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.93 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.87 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.86 | -0.95 |
Корреляция
Корреляция между PSCE и SPMO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCE и SPMO
Дивидендная доходность PSCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 1.89% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок PSCE и SPMO
Максимальная просадка PSCE за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCE и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCE | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -30.95% | -65.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.44% | -12.70% | -12.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.42% | -22.74% | -22.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.70% | -30.95% | -59.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.44% | -7.31% | -68.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.66% | -4.66% | -54.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.60% | 3.60% | +4.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCE и SPMO
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) составляет 6.36%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что PSCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCE | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 7.22% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.75% | 12.80% | +5.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.63% | 22.77% | +12.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.13% | 19.08% | +19.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.44% | 20.09% | +23.35% |