PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSCE с RAYS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCE с RAYS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PSCE (Invesco S&P SmallCap Energy ETF) and RAYS (Global X Solar ETF) are both exchange-traded funds - PSCE is a Energy Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Energy Index, while RAYS is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Solar Index. Both are passively managed. PSCE charges 0.29%/yr vs 0.50%/yr for RAYS.

Доходность

Сравнение доходности PSCE и RAYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Global X Solar ETF (RAYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PSCE

1 день
-3.44%
1 месяц
4.90%
6 месяцев
10.22%
С начала года
31.68%
1 год
44.49%
3 года*
2.62%
5 лет*
13.56%
10 лет*
-2.40%
Всё время*
-4.10%

RAYS

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PSCE

Invesco S&P SmallCap Energy ETF
$960.74K$1.29M$1.55M

RAYS

Global X Solar ETF
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам PSCE и RAYS

2026 (YTD)
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF		12.06%
RAYS
Global X Solar ETF		0.00%

Сравнение распределения секторов PSCE и RAYS

Секторы
PSCE
RAYS

Энергетика

90.0%

-

Промышленность

3.6%
21.4%

Сырьевые материалы

1.2%
0.9%

Финансовые услуги

0.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

4.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

66.9%

Коммунальные услуги

-

6.8%

Энергетика

PSCE
90.0%
RAYS

-

Промышленность

PSCE
3.6%
RAYS
21.4%

Сырьевые материалы

PSCE
1.2%
RAYS
0.9%

Финансовые услуги

PSCE
0.2%
RAYS

-

Коммуникационные услуги

PSCE

-

RAYS

-

Потребительский циклический сектор

PSCE

-

RAYS
4.0%

Потребительский защитный сектор

PSCE

-

RAYS

-

Здравоохранение

PSCE

-

RAYS

-

Недвижимость

PSCE

-

RAYS

-

Технологии

PSCE

-

RAYS
66.9%

Коммунальные услуги

PSCE

-

RAYS
6.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Energy ETF

Global X Solar ETF

Часто сравнивают с PSCE:
PSCE с XESPSCE с XOPPSCE с AVUVPSCE с XLEPSCE с IEOPSCE с FENYPSCE с SPY
Часто сравнивают с RAYS:
RAYS с TANRAYS с PBWRAYS с FANRAYS с ICLNRAYS с KWTRAYS с DBBRAYS с XOM

Доходность на риск

PSCE vs. RAYS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PSCE
Ранг доходности на риск PSCE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
RAYS

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PSCE c RAYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Global X Solar ETF (RAYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSCERAYSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.13

—

—

PSCE vs. RAYS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSCE и RAYS

Максимальная просадка PSCE за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки RAYS в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCE и RAYS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCERAYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.21%

0.00%

-96.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.60%

0.00%

-76.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.00%

0.00%

-59.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PSCE и RAYS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCERAYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.33%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.18%

0.00%

+27.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.87%

0.00%

+36.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.02%

0.00%

+43.02%

Сравнение комиссий PSCE и RAYS

PSCE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии RAYS в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCE и RAYS

Дивидендная доходность PSCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, тогда как RAYS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF		2.29%2.39%1.70%2.57%1.70%0.46%0.87%0.14%0.22%0.04%0.22%0.82%
RAYS
Global X Solar ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

On fees, PSCE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PSCE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for RAYS.

PSCE has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.00% for RAYS.

PSCE is categorized as Energy Equities, while RAYS is Alternative Energy Equities. PSCE tracks S&P SmallCap 600 Energy Index, while RAYS tracks Solactive Solar Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.29% for PSCE and 0.50% for RAYS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCE и RAYS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор