Сравнение PSCE с QTUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Defiance Quantum ETF (QTUM).
PSCE и QTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Energy Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. QTUM - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCE и QTUM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCE и QTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 38.25% | -9.00% | -5.47% | 5.07% | 48.45% | 59.85% | -40.31% | -14.93% | -44.95% |
QTUM Defiance Quantum ETF | -0.14% | 36.65% | 50.54% | 39.86% | -28.80% | 35.18% | 42.05% | 47.99% | -19.02% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCE показывает доходность 38.25%, что значительно выше, чем у QTUM с доходностью -0.14%.
PSCE
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 38.25%
- 6 месяцев
- 38.44%
- 1 год
- 43.72%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- -0.97%
QTUM
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 47.58%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCE и QTUM
PSCE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии QTUM в 0.40%.
Доходность на риск
PSCE vs. QTUM — Ранг доходности на риск
PSCE
QTUM
Сравнение PSCE c QTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCE | QTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.61 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.24 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 3.16 | -1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 11.08 | -5.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCE | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.61 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.72 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.84 | -0.94 |
Корреляция
Корреляция между PSCE и QTUM составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCE и QTUM
Дивидендная доходность PSCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности QTUM в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 1.89% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 1.07% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSCE и QTUM
Максимальная просадка PSCE за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCE и QTUM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCE | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -38.45% | -57.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.44% | -15.26% | -10.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.42% | -38.45% | -6.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.44% | -9.34% | -66.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.66% | -8.40% | -50.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.60% | 4.36% | +3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCE и QTUM
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) составляет 6.36%, в то время как у Defiance Quantum ETF (QTUM) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что PSCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCE | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 9.77% | -3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.75% | 20.87% | -2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.63% | 29.70% | +5.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.13% | 26.21% | +11.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.44% | 27.05% | +16.39% |