PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PSCE с QTUM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCE с QTUM

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Defiance Quantum ETF (QTUM).

PSCE и QTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Energy Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. QTUM - это пассивный фонд от Defiance ETFs, который отслеживает доходность BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSCE или QTUM.

Корреляция

Корреляция между PSCE и QTUM составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PSCE и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSCE:

-0.80

QTUM:

1.18

Коэф-т Сортино

PSCE:

-0.96

QTUM:

1.72

Коэф-т Омега

PSCE:

0.87

QTUM:

1.23

Коэф-т Кальмара

PSCE:

-0.33

QTUM:

1.51

Коэф-т Мартина

PSCE:

-1.61

QTUM:

4.66

Индекс Язвы

PSCE:

18.01%

QTUM:

8.21%

Дневная вол-ть

PSCE:

37.30%

QTUM:

33.17%

Макс. просадка

PSCE:

-96.21%

QTUM:

-38.45%

Текущая просадка

PSCE:

-84.55%

QTUM:

-1.59%

Доходность по периодам

С начала года, PSCE показывает доходность -20.86%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 4.78%.

PSCE

С начала года

-20.86%

1 месяц

7.57%

6 месяцев

-25.78%

1 год

-29.61%

3 года

-6.17%

5 лет

20.46%

10 лет

-11.55%

QTUM

С начала года

4.78%

1 месяц

21.23%

6 месяцев

32.17%

1 год

38.88%

3 года

25.76%

5 лет

25.82%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Energy ETF

Defiance Quantum ETF

Сравнение комиссий PSCE и QTUM

PSCE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии QTUM в 0.40%.

QTUM
Defiance Quantum ETF
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSCE и QTUM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCE
Ранг риск-скорректированной доходности PSCE, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSCE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCE, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг риск-скорректированной доходности QTUM, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QTUM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSCE c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSCE на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа QTUM равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCE и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCE и QTUM

Дивидендная доходность PSCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности QTUM в 0.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF		2.33%1.70%2.57%1.70%0.46%0.87%0.14%0.22%0.04%0.22%0.82%0.29%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.65%0.61%0.81%1.46%0.48%0.45%0.61%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSCE и QTUM

Максимальная просадка PSCE за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCE и QTUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PSCE и QTUM

Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с Defiance Quantum ETF (QTUM) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что PSCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...