Сравнение PSCE с QQQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).
PSCE и QQQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Energy Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCE и QQQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCE и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 38.25% | -9.00% | -5.47% | 5.07% | 48.45% | 59.85% | 36.26% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | -4.75% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.67% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCE показывает доходность 38.25%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -4.75%.
PSCE
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 38.25%
- 6 месяцев
- 38.44%
- 1 год
- 43.72%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- -0.97%
QQQM
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 22.91%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCE и QQQM
PSCE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.
Доходность на риск
PSCE vs. QQQM — Ранг доходности на риск
PSCE
QQQM
Сравнение PSCE c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCE | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.09 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.68 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.02 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 7.35 | -1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCE | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.09 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.60 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.64 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между PSCE и QQQM составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCE и QQQM
Дивидендная доходность PSCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности QQQM в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 1.89% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.53% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSCE и QQQM
Максимальная просадка PSCE за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCE и QQQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCE | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -35.04% | -61.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.44% | -12.55% | -12.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.42% | -35.04% | -10.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.44% | -7.86% | -67.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.66% | -8.47% | -50.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.60% | 3.44% | +4.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCE и QQQM
Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеют волатильность 6.36% и 6.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCE | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 6.58% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.75% | 12.79% | +5.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.63% | 22.45% | +13.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.13% | 22.24% | +15.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.44% | 22.26% | +21.18% |