PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCE с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCE с QQQM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PSCE (Invesco S&P SmallCap Energy ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - PSCE is a Energy Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Energy Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PSCE returned 7.87%/yr vs 16.03%/yr for QQQM. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. PSCE charges 0.29%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности PSCE и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCE показывает доходность 29.21%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью 15.99%.

PSCE

1 день
-2.38%
1 месяц
-11.98%
С начала года
29.21%
6 месяцев
29.24%
1 год
43.54%
3 года*
9.42%
5 лет*
7.87%
10 лет*
-2.65%

QQQM

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.84%
С начала года
15.99%
6 месяцев
14.21%
1 год
32.39%
3 года*
25.97%
5 лет*
16.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCE и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF		29.21%-9.00%-5.47%5.07%48.45%59.85%32.13%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		15.99%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%

Correlation

The correlation between PSCE and QQQM is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.24

The correlation between PSCE and QQQM shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSCE и QQQM

Секторы
PSCE
QQQM

Энергетика

98.5%
0.5%

Сырьевые материалы

1.4%
1.0%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Коммуникационные услуги

-

14.3%

Потребительский циклический сектор

-

11.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

58.7%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Энергетика

PSCE
98.5%
QQQM
0.5%

Сырьевые материалы

PSCE
1.4%
QQQM
1.0%

Финансовые услуги

PSCE
0.2%
QQQM
0.2%

Коммуникационные услуги

PSCE

-

QQQM
14.3%

Потребительский циклический сектор

PSCE

-

QQQM
11.4%

Потребительский защитный сектор

PSCE

-

QQQM
6.4%

Здравоохранение

PSCE

-

QQQM
3.7%

Промышленность

PSCE

-

QQQM
2.6%

Недвижимость

PSCE

-

QQQM
0.1%

Технологии

PSCE

-

QQQM
58.7%

Коммунальные услуги

PSCE

-

QQQM
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Energy ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с PSCE:
PSCE с XESPSCE с XOPPSCE с XLEPSCE с AVUVPSCE с IEOPSCE с SPYPSCE с FENY
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ

Доходность на риск

PSCE vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCE
Ранг доходности на риск PSCE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCE c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSCEQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.83

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.42

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

2.72

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.32

10.03

+0.29

PSCE vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCE на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCE и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSCE и QQQM

Максимальная просадка PSCE за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCE и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCEQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.21%

-35.04%

-61.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.72%

-11.96%

-1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.57%

-22.70%

-21.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.42%

-35.04%

-10.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.04%

-4.64%

-72.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.88%

-8.20%

-50.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

3.24%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCE и QQQM

Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеют волатильность 9.00% и 9.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCEQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

9.00%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.12%

14.39%

+4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.38%

17.83%

+9.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.39%

22.53%

+14.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.19%

22.29%

+20.90%

Сравнение комиссий PSCE и QQQM

PSCE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCE и QQQM

Дивидендная доходность PSCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности QQQM в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF		2.34%2.39%1.70%2.57%1.70%0.46%0.87%0.14%0.22%0.04%0.22%0.82%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.45%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSCE and QQQM have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (9.00%) compared to PSCE (9.00%). In terms of maximum drawdown, PSCE dropped -96.21% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, QQQM leads with 16.03% vs 7.87% for PSCE. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 16.03% return vs 7.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for PSCE.

PSCE has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 0.45% for QQQM.

PSCE is categorized as Energy Equities, while QQQM is Nasdaq-100. PSCE tracks S&P SmallCap 600 Energy Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.29% for PSCE and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCE и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор