PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSCE с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCE с QQQM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PSCE (Invesco S&P SmallCap Energy ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - PSCE is a Energy Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Energy Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PSCE returned 13.56%/yr vs 15.05%/yr for QQQM. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PSCE charges 0.29%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности PSCE и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCE показывает доходность 31.68%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью 17.07%.

PSCE

1 день
-3.44%
1 месяц
4.90%
6 месяцев
10.22%
С начала года
31.68%
1 год
44.49%
3 года*
2.62%
5 лет*
13.56%
10 лет*
-2.40%
Всё время*
-4.10%

QQQM

1 день
-0.90%
1 месяц
-0.73%
6 месяцев
18.73%
С начала года
17.07%
1 год
28.72%
3 года*
25.27%
5 лет*
15.05%
10 лет*
—
Всё время*
17.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PSCE

Invesco S&P SmallCap Energy ETF
$960.74K$1.29M$1.55M

QQQM

Invesco NASDAQ 100 ETF
$1.17B$981.56M$1.20B

Сравнение доходности по годам PSCE и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF		31.68%-9.00%-5.47%5.07%48.45%59.85%32.13%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		17.07%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%

Correlation

The correlation between PSCE and QQQM is 0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.09

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.20

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.24

The correlation between PSCE and QQQM shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSCE и QQQM

Секторы
PSCE
QQQM

Энергетика

90.0%
0.5%

Промышленность

3.6%
2.7%

Сырьевые материалы

1.2%
1.0%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Коммуникационные услуги

-

13.1%

Потребительский циклический сектор

-

10.7%

Потребительский защитный сектор

-

6.3%

Здравоохранение

-

3.6%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

60.9%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Энергетика

PSCE
90.0%
QQQM
0.5%

Промышленность

PSCE
3.6%
QQQM
2.7%

Сырьевые материалы

PSCE
1.2%
QQQM
1.0%

Финансовые услуги

PSCE
0.2%
QQQM
0.2%

Коммуникационные услуги

PSCE

-

QQQM
13.1%

Потребительский циклический сектор

PSCE

-

QQQM
10.7%

Потребительский защитный сектор

PSCE

-

QQQM
6.3%

Здравоохранение

PSCE

-

QQQM
3.6%

Недвижимость

PSCE

-

QQQM
0.1%

Технологии

PSCE

-

QQQM
60.9%

Коммунальные услуги

PSCE

-

QQQM
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Energy ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с PSCE:
PSCE с XESPSCE с XOPPSCE с AVUVPSCE с XLEPSCE с IEOPSCE с FENYPSCE с SPY
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с VOOQQQM с SCHGQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ

Доходность на риск

PSCE vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PSCE
Ранг доходности на риск PSCE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PSCE c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSCEQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.49

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.06

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

2.41

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.13

7.64

+0.49

PSCE vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCE на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCE и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSCE и QQQM

Максимальная просадка PSCE за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCE и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCEQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.21%

-35.04%

-61.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-11.96%

-4.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.57%

-22.70%

-21.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.42%

-35.04%

-10.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.60%

-3.76%

-72.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.00%

-8.14%

-50.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

3.77%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCE и QQQM

Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что PSCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCEQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

7.41%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.33%

16.21%

+4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.18%

19.42%

+7.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.87%

22.81%

+14.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.02%

22.36%

+20.66%

Сравнение комиссий PSCE и QQQM

PSCE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCE и QQQM

Дивидендная доходность PSCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности QQQM в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF		2.29%2.39%1.70%2.57%1.70%0.46%0.87%0.14%0.22%0.04%0.22%0.82%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.44%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSCE and QQQM have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCE has higher volatility (9.28%) compared to QQQM (7.41%). In terms of maximum drawdown, PSCE dropped -96.21% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, QQQM leads with 15.05% vs 13.56% for PSCE. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQM has been the lower-risk option at 7.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 15.05% return vs 13.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for PSCE.

PSCE has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.44% for QQQM.

PSCE is categorized as Energy Equities, while QQQM is Nasdaq-100. PSCE tracks S&P SmallCap 600 Energy Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.29% for PSCE and 0.15% for QQQM.

PSCE currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCE и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор