Сравнение PSCE с OIH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH).
PSCE и OIH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Energy Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. OIH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Oil Services 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCE и OIH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCE и OIH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 38.25% | -9.00% | -5.47% | 5.07% | 48.45% | 59.85% | -40.31% | -14.93% | -42.98% | -26.70% |
OIH VanEck Vectors Oil Services ETF | 39.12% | 6.81% | -10.53% | 3.20% | 66.17% | 21.22% | -41.19% | -3.54% | -45.03% | -19.66% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSCE показывает доходность 38.25%, а OIH немного выше – 39.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSCE имеют среднегодовую доходность -0.97%, а акции OIH немного отстают с -1.01%.
PSCE
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 38.25%
- 6 месяцев
- 38.44%
- 1 год
- 43.72%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- -0.97%
OIH
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 39.12%
- 6 месяцев
- 52.22%
- 1 год
- 51.45%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- 16.68%
- 10 лет*
- -1.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCE и OIH
PSCE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии OIH в 0.35%.
Доходность на риск
PSCE vs. OIH — Ранг доходности на риск
PSCE
OIH
Сравнение PSCE c OIH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCE | OIH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.36 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.85 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.06 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 5.70 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCE | OIH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.36 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.45 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | -0.02 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | -0.00 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между PSCE и OIH составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCE и OIH
Дивидендная доходность PSCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности OIH в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 1.89% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
OIH VanEck Vectors Oil Services ETF | 1.23% | 1.71% | 2.01% | 1.36% | 0.95% | 0.98% | 1.23% | 2.10% | 2.13% | 2.60% | 1.40% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок PSCE и OIH
Максимальная просадка PSCE за все время составила -96.21%, примерно равная максимальной просадке OIH в -94.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCE и OIH.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCE | OIH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -94.45% | -1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.44% | -26.13% | +0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.42% | -43.80% | -1.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.70% | -89.62% | -1.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.44% | -64.72% | -10.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.66% | -48.75% | -9.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.60% | 9.43% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCE и OIH
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) составляет 6.36%, в то время как у VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) волатильность равна 8.53%. Это указывает на то, что PSCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OIH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCE | OIH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 8.53% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.75% | 21.79% | -3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.63% | 38.09% | -2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.13% | 37.48% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.44% | 42.49% | +0.95% |