PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCE с MDST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCE с MDST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSCE (Invesco S&P SmallCap Energy ETF) and MDST (Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF) are both Energy Equities funds. PSCE is passively managed, while MDST is actively managed. Over the past year, PSCE returned 61.94% vs 17.62% for MDST. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCE charges 0.29%/yr vs 0.80%/yr for MDST.

Доходность

Сравнение доходности PSCE и MDST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCE показывает доходность 42.33%, что значительно выше, чем у MDST с доходностью 14.94%.

PSCE

1 день
0.29%
1 месяц
-4.35%
С начала года
42.33%
6 месяцев
34.80%
1 год
61.94%
3 года*
12.72%
5 лет*
10.77%
10 лет*
-1.45%

MDST

1 день
0.14%
1 месяц
-0.74%
С начала года
14.94%
6 месяцев
14.77%
1 год
17.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCE и MDST

2026 (YTD)20252024
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF		42.33%-9.00%-14.44%
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		14.94%7.09%17.29%

Correlation

The correlation between PSCE and MDST is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2024 г.

0.51

The correlation between PSCE and MDST shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSCE и MDST

Секторы
PSCE
MDST

Энергетика

98.6%
100.0%

Сырьевые материалы

1.4%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

PSCE
98.6%
MDST
100.0%

Сырьевые материалы

PSCE
1.4%
MDST

-

Финансовые услуги

PSCE
0.1%
MDST

-

Коммуникационные услуги

PSCE

-

MDST

-

Потребительский циклический сектор

PSCE

-

MDST

-

Потребительский защитный сектор

PSCE

-

MDST

-

Здравоохранение

PSCE

-

MDST

-

Промышленность

PSCE

-

MDST

-

Недвижимость

PSCE

-

MDST

-

Технологии

PSCE

-

MDST

-

Коммунальные услуги

PSCE

-

MDST

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Energy ETF

Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF

Часто сравнивают с PSCE:
PSCE с XESPSCE с XOPPSCE с XLEPSCE с AVUVPSCE с IEOPSCE с SPYPSCE с VB
Часто сравнивают с MDST:
MDST с MLPIMDST с WEEIMDST с AMZAMDST с SLNZMDST с HMSFXMDST с ICAPMDST с WTPI

Доходность на риск

PSCE vs. MDST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCE
Ранг доходности на риск PSCE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
MDST
Ранг доходности на риск MDST: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDST: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDST: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDST: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDST: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDST: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCE c MDST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCEMDSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
1.47

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.13

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.61

2.63

+3.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.61

7.46

+9.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCE vs. MDST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCE на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа MDST равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCE и MDST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCEMDSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.47

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

1.16

-1.25

Просадки

Сравнение просадок PSCE и MDST

Максимальная просадка PSCE за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки MDST в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCE и MDST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCEMDSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.21%

-14.19%

-82.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-6.74%

-2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.71%

-3.53%

-71.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.83%

-2.17%

-56.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

2.37%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCE и MDST

Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что PSCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCEMDSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

4.87%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.54%

8.36%

+10.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.01%

12.12%

+14.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.44%

16.11%

+21.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.26%

16.11%

+27.15%

Сравнение комиссий PSCE и MDST

PSCE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии MDST в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCE и MDST

Дивидендная доходность PSCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности MDST в 9.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		9.33%10.22%6.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF		1.84%2.39%1.70%2.57%1.70%0.46%0.87%0.14%0.22%0.04%0.22%0.82%

Часто задаваемые вопросы

PSCE and MDST have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCE has higher volatility (7.96%) compared to MDST (4.87%). In terms of maximum drawdown, PSCE dropped -96.21% vs MDST's -14.19%.

On 1-year performance, PSCE leads with 61.94% vs 17.62% for MDST. On fees, PSCE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, MDST has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PSCE has performed better with a 61.94% return vs 17.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.80% for MDST.

MDST has the higher dividend yield at 9.33%, compared with 1.84% for PSCE.

They also come from different issuers: Invesco and Westwood. Their fees differ too: 0.29% for PSCE and 0.80% for MDST.

PSCE currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCE и MDST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор