Сравнение PSCE с IYE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и iShares U.S. Energy ETF (IYE).
PSCE и IYE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Energy Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. IYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCE и IYE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCE и IYE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 38.25% | -9.00% | -5.47% | 5.07% | 48.45% | 59.85% | -40.31% | -14.93% | -42.98% | -26.70% |
IYE iShares U.S. Energy ETF | 32.07% | 7.33% | 6.06% | -2.21% | 60.21% | 53.42% | -33.49% | 10.03% | -19.37% | -1.80% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCE показывает доходность 38.25%, что значительно выше, чем у IYE с доходностью 32.07%. За последние 10 лет акции PSCE уступали акциям IYE по среднегодовой доходности: -0.97% против 9.94% соответственно.
PSCE
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 38.25%
- 6 месяцев
- 38.44%
- 1 год
- 43.72%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- -0.97%
IYE
- 1 день
- -3.57%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 32.07%
- 6 месяцев
- 32.94%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 15.68%
- 5 лет*
- 22.04%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCE и IYE
PSCE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IYE в 0.42%.
Доходность на риск
PSCE vs. IYE — Ранг доходности на риск
PSCE
IYE
Сравнение PSCE c IYE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCE | IYE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.58 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.61 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 4.46 | +1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCE | IYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.86 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.34 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.26 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между PSCE и IYE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCE и IYE
Дивидендная доходность PSCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности IYE в 2.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 1.89% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
IYE iShares U.S. Energy ETF | 2.13% | 2.85% | 2.75% | 2.99% | 3.37% | 2.98% | 4.75% | 6.60% | 3.16% | 2.66% | 2.11% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок PSCE и IYE
Максимальная просадка PSCE за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки IYE в -73.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCE и IYE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCE | IYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -73.74% | -22.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.44% | -18.74% | -6.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.42% | -25.61% | -19.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.70% | -68.59% | -22.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.44% | -5.65% | -69.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.66% | -19.44% | -39.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.60% | 6.76% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCE и IYE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и iShares U.S. Energy ETF (IYE) имеют волатильность 6.36% и 6.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCE | IYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 6.28% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.75% | 14.10% | +4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.63% | 24.90% | +10.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.13% | 25.83% | +12.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.44% | 29.45% | +13.99% |