Сравнение PSCE с IEZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ).
PSCE и IEZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Energy Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. IEZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCE и IEZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCE и IEZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 38.25% | -9.00% | -5.47% | 5.07% | 48.45% | 59.85% | -40.31% | -14.93% | -42.98% | -26.70% |
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 36.41% | 7.51% | -8.15% | 4.43% | 65.73% | 15.98% | -42.98% | 1.82% | -42.47% | -18.18% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSCE показывает доходность 38.25%, а IEZ немного ниже – 36.41%. За последние 10 лет акции PSCE уступали акциям IEZ по среднегодовой доходности: -0.97% против -0.25% соответственно.
PSCE
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 38.25%
- 6 месяцев
- 38.44%
- 1 год
- 43.72%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- -0.97%
IEZ
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 36.41%
- 6 месяцев
- 46.27%
- 1 год
- 46.18%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 16.95%
- 10 лет*
- -0.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCE и IEZ
PSCE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IEZ в 0.42%.
Доходность на риск
PSCE vs. IEZ — Ранг доходности на риск
PSCE
IEZ
Сравнение PSCE c IEZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCE | IEZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.75 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.89 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 5.15 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCE | IEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.46 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | -0.01 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | -0.05 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между PSCE и IEZ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCE и IEZ
Дивидендная доходность PSCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности IEZ в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 1.89% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 1.28% | 1.87% | 1.76% | 0.97% | 0.65% | 1.20% | 2.07% | 2.28% | 1.81% | 3.42% | 0.91% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок PSCE и IEZ
Максимальная просадка PSCE за все время составила -96.21%, примерно равная максимальной просадке IEZ в -92.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCE и IEZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCE | IEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -92.52% | -3.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.44% | -25.55% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.42% | -40.25% | -5.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.70% | -88.29% | -2.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.44% | -54.98% | -20.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.66% | -48.23% | -10.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.60% | 9.38% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCE и IEZ
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) составляет 6.36%, в то время как у iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) волатильность равна 9.27%. Это указывает на то, что PSCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCE | IEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 9.27% | -2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.75% | 21.26% | -2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.63% | 37.00% | -1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.13% | 37.02% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.44% | 41.66% | +1.78% |