PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCE с IEZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCE с IEZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSCE (Invesco S&P SmallCap Energy ETF) and IEZ (iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF) are both Energy Equities funds - PSCE tracks the S&P SmallCap 600 Energy Index while IEZ tracks the Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSCE returned -1.93%/yr vs -0.66%/yr for IEZ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PSCE charges 0.29%/yr vs 0.42%/yr for IEZ.

Доходность

Сравнение доходности PSCE и IEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCE показывает доходность 43.61%, что значительно ниже, чем у IEZ с доходностью 50.77%. За последние 10 лет акции PSCE уступали акциям IEZ по среднегодовой доходности: -1.93% против -0.66% соответственно.

PSCE

1 день
0.90%
1 месяц
-4.11%
С начала года
43.61%
6 месяцев
35.01%
1 год
66.01%
3 года*
13.95%
5 лет*
10.97%
10 лет*
-1.93%

IEZ

1 день
1.98%
1 месяц
-1.10%
С начала года
50.77%
6 месяцев
43.85%
1 год
91.49%
3 года*
20.68%
5 лет*
14.36%
10 лет*
-0.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCE и IEZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF		43.61%-9.00%-5.47%5.07%48.45%59.85%-40.31%-14.93%-42.98%-26.70%
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		50.77%7.51%-8.15%4.43%65.73%15.98%-42.98%1.82%-42.47%-18.18%

Correlation

The correlation between PSCE and IEZ is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2010 г.

0.90

The correlation between PSCE and IEZ has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSCE и IEZ

Секторы
PSCE
IEZ

Энергетика

98.6%
98.8%

Сырьевые материалы

1.4%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

1.0%

Энергетика

PSCE
98.6%
IEZ
98.8%

Сырьевые материалы

PSCE
1.4%
IEZ

-

Финансовые услуги

PSCE
0.1%
IEZ

-

Коммуникационные услуги

PSCE

-

IEZ

-

Потребительский циклический сектор

PSCE

-

IEZ

-

Потребительский защитный сектор

PSCE

-

IEZ

-

Здравоохранение

PSCE

-

IEZ

-

Промышленность

PSCE

-

IEZ
0.6%

Недвижимость

PSCE

-

IEZ

-

Технологии

PSCE

-

IEZ

-

Коммунальные услуги

PSCE

-

IEZ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Energy ETF

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF

Часто сравнивают с PSCE:
PSCE с XESPSCE с XOPPSCE с XLEPSCE с AVUVPSCE с IEOPSCE с VBPSCE с SPY
Часто сравнивают с IEZ:
IEZ с XESIEZ с XOPIEZ с FCGIEZ с EZUIEZ с IEOIEZ с IBBQIEZ с USO

Доходность на риск

PSCE vs. IEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCE
Ранг доходности на риск PSCE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IEZ
Ранг доходности на риск IEZ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEZ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEZ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEZ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEZ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEZ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCE c IEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCEIEZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
3.23

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
3.92

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.49

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.05

8.91

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.65

24.26

-6.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCE vs. IEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCE на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEZ равному 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCE и IEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCEIEZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

3.23

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.40

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

-0.02

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

-0.03

-0.05

Просадки

Сравнение просадок PSCE и IEZ

Максимальная просадка PSCE за все время составила -96.21%, примерно равная максимальной просадке IEZ в -92.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCE и IEZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCEIEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.21%

-92.52%

-3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-10.32%

+0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.57%

-40.25%

-4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.42%

-40.25%

-5.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.70%

-88.29%

-2.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.48%

-50.24%

-24.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.84%

-48.26%

-10.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

3.78%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCE и IEZ

Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) имеют волатильность 7.99% и 8.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCEIEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

8.22%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.55%

20.16%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.82%

28.54%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.44%

36.36%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.25%

41.55%

+1.70%

Сравнение комиссий PSCE и IEZ

PSCE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IEZ в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCE и IEZ

Дивидендная доходность PSCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности IEZ в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		1.16%1.87%1.76%0.97%0.65%1.20%2.07%2.28%1.81%3.42%0.91%2.40%
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF		1.82%2.39%1.70%2.57%1.70%0.46%0.87%0.14%0.22%0.04%0.22%0.82%

Часто задаваемые вопросы

PSCE and IEZ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEZ has higher volatility (8.22%) compared to PSCE (7.99%). In terms of maximum drawdown, PSCE dropped -96.21% vs IEZ's -92.52%.

On 10-year performance, IEZ leads with -0.66% vs -1.93% for PSCE. On fees, PSCE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PSCE has been the lower-risk option at 7.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IEZ has performed better with a -0.66% return vs -1.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.42% for IEZ.

PSCE has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 1.16% for IEZ.

PSCE tracks S&P SmallCap 600 Energy Index, while IEZ tracks Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.29% for PSCE and 0.42% for IEZ.

IEZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCE и IEZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор