PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCD с RXI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCD с RXI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI).

PSCD и RXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Consumer Discretionary -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. RXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSCD и RXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCD и RXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF		-1.01%-2.87%6.46%33.23%-28.06%37.34%29.07%17.49%-9.28%18.16%
RXI
iShares Global Consumer Discretionary ETF		-8.47%13.16%17.26%27.57%-29.08%16.32%24.46%26.78%-6.30%22.94%

Доходность по периодам

С начала года, PSCD показывает доходность -1.01%, что значительно выше, чем у RXI с доходностью -8.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSCD имеют среднегодовую доходность 9.03%, а акции RXI немного впереди с 9.21%.

PSCD

1 день
0.61%
1 месяц
-7.23%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
-7.27%
1 год
12.50%
3 года*
6.52%
5 лет*
-0.57%
10 лет*
9.03%

RXI

1 день
0.76%
1 месяц
-6.75%
С начала года
-8.47%
6 месяцев
-9.10%
1 год
6.92%
3 года*
10.37%
5 лет*
3.85%
10 лет*
9.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF

iShares Global Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с PSCD:
PSCD с PSCCPSCD с PSCTPSCD с FDISPSCD с RTHPSCD с XLYPSCD с VOOPSCD с VCR
Часто сравнивают с RXI:
RXI с KXIRXI с VCRRXI с IEDIRXI с XLPRXI с IBUYRXI с FDISRXI с VT

Сравнение комиссий PSCD и RXI

PSCD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии RXI в 0.46%.

RXI
iShares Global Consumer Discretionary ETF
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF

Доходность на риск

PSCD vs. RXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCD
Ранг доходности на риск PSCD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCD: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCD: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCD: 2525
Ранг коэф-та Мартина
RXI
Ранг доходности на риск RXI: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXI: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXI: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCD c RXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCDRXIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.33

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

0.65

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.08

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

0.49

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.99

1.73

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCD vs. RXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCD на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа RXI равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCD и RXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCDRXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.33

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.19

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.46

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.39

-0.01

Корреляция

Корреляция между PSCD и RXI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCD и RXI

Дивидендная доходность PSCD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности RXI в 1.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF		0.96%0.94%1.28%1.09%1.60%0.57%0.56%0.91%1.39%0.97%1.07%1.10%
RXI
iShares Global Consumer Discretionary ETF		1.70%1.55%1.07%1.00%1.00%0.89%0.65%1.48%1.73%1.26%1.77%1.17%

Просадки

Сравнение просадок PSCD и RXI

Максимальная просадка PSCD за все время составила -56.57%, что меньше максимальной просадки RXI в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCD и RXI.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCDRXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.57%

-60.36%

+3.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.14%

-15.17%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.88%

-35.78%

-6.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.57%

-35.78%

-20.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.38%

-12.03%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.35%

-10.56%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

4.31%

+2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCD и RXI

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) имеют волатильность 7.04% и 6.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCDRXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

6.83%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.36%

11.83%

+5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.65%

20.82%

+7.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.01%

20.79%

+7.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.97%

20.04%

+8.93%