Сравнение PSCC с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
PSCC и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCC и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCC и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | 1.80% | -16.47% | 0.98% | 14.83% | -6.66% | 28.82% | 11.17% | 17.39% | -6.72% | 9.72% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.62% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCC показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции PSCC уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 6.36% против 11.17% соответственно.
PSCC
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -10.43%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- -3.60%
- 1 год
- -8.21%
- 3 года*
- -3.07%
- 5 лет*
- 0.38%
- 10 лет*
- 6.36%
RSP
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 11.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCC и RSP
PSCC берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Доходность на риск
PSCC vs. RSP — Ранг доходности на риск
PSCC
RSP
Сравнение PSCC c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCC | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | 0.74 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | 1.15 | -1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.16 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 1.08 | -1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 4.89 | -5.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCC | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 | 0.74 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.48 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.61 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.55 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между PSCC и RSP составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCC и RSP
Дивидендная доходность PSCC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | 2.19% | 2.35% | 1.88% | 1.49% | 1.29% | 1.21% | 1.59% | 1.77% | 0.94% | 1.25% | 1.48% | 1.34% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок PSCC и RSP
Максимальная просадка PSCC за все время составила -33.61%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCC и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCC | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.61% | -59.92% | +26.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.17% | -12.54% | -2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.36% | -21.38% | -1.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.61% | -39.04% | +5.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.52% | -5.97% | -14.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -6.69% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.07% | 2.78% | +5.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCC и RSP
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что PSCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCC | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 4.47% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 8.83% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 17.17% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 16.20% | +2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 18.36% | +0.93% |