PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSC с VXF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSC и VXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSC и VXF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF
0.17%13.41%12.38%18.51%-15.91%32.56%13.30%18.99%-11.35%15.93%
VXF
Vanguard Extended Market ETF
-0.59%11.40%16.89%25.51%-26.52%12.31%32.45%27.96%-9.34%18.06%

Доходность по периодам

С начала года, PSC показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у VXF с доходностью -0.59%.


PSC

1 день
0.88%
1 месяц
-4.60%
С начала года
0.17%
6 месяцев
2.11%
1 год
19.58%
3 года*
13.84%
5 лет*
6.67%
10 лет*

VXF

1 день
0.69%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
-0.70%
1 год
21.08%
3 года*
15.35%
5 лет*
4.13%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF

Vanguard Extended Market ETF

Сравнение комиссий PSC и VXF

PSC берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VXF в 0.06%.


Доходность на риск

PSC vs. VXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSC
Ранг доходности на риск PSC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSC: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSC: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSC: 5656
Ранг коэф-та Мартина

VXF
Ранг доходности на риск VXF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXF: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSC c VXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSCVXFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.92

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.42

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.48

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.83

6.06

-0.23

PSC vs. VXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSC на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXF равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSC и VXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSCVXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.92

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.19

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.43

+0.01

Корреляция

Корреляция между PSC и VXF составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSC и VXF

Дивидендная доходность PSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности VXF в 1.17%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF
0.66%0.67%0.75%0.73%1.92%1.45%1.25%1.47%1.30%0.95%0.35%0.00%
VXF
Vanguard Extended Market ETF
1.17%1.14%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%

Просадки

Сравнение просадок PSC и VXF

Максимальная просадка PSC за все время составила -46.69%, что меньше максимальной просадки VXF в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSC и VXF.


Загрузка...

Показатели просадок


PSCVXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.69%

-58.03%

+11.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-14.68%

+2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

-36.39%

+10.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-6.47%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-9.61%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.59%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PSC и VXF

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Vanguard Extended Market ETF (VXF) имеют волатильность 6.79% и 6.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSCVXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

6.89%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.20%

13.50%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.46%

23.05%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.06%

22.35%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

22.25%

+1.14%