Сравнение PSC с VPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC).
PSC и VPC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSC - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index. Фонд был запущен 21 сент. 2016 г.. VPC - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Private Credit Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSC и VPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSC и VPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSC Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF | -0.70% | 13.41% | 12.38% | 18.51% | -15.91% | 32.56% | 13.30% | 8.42% |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | -11.66% | -6.75% | 10.52% | 22.20% | -11.70% | 34.18% | -9.50% | 9.32% |
Доходность по периодам
С начала года, PSC показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у VPC с доходностью -11.66%.
PSC
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 13.51%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- —
VPC
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- -11.66%
- 6 месяцев
- -12.28%
- 1 год
- -16.52%
- 3 года*
- 2.20%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSC и VPC
PSC берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии VPC в 5.53%.
Доходность на риск
PSC vs. VPC — Ранг доходности на риск
PSC
VPC
Сравнение PSC c VPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSC | VPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | -1.00 | +1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | -1.30 | +2.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.83 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | -0.74 | +2.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | -1.75 | +7.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSC | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | -1.00 | +1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.16 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.18 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между PSC и VPC составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSC и VPC
Дивидендная доходность PSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности VPC в 17.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSC Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF | 0.67% | 0.67% | 0.75% | 0.73% | 1.92% | 1.45% | 1.25% | 1.47% | 1.30% | 0.95% | 0.35% |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | 17.77% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSC и VPC
Максимальная просадка PSC за все время составила -46.69%, что меньше максимальной просадки VPC в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSC и VPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSC | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.69% | -53.45% | +6.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -22.76% | +10.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.86% | -24.86% | -1.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.26% | -21.75% | +14.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -7.41% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 9.59% | -6.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSC и VPC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что PSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSC | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 5.51% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 10.48% | +3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 16.60% | +5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 13.39% | +7.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.40% | 20.68% | +2.72% |