PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSC с VPC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSC и VPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSC и VPC


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF
-0.70%13.41%12.38%18.51%-15.91%32.56%13.30%8.42%
VPC
Virtus Private Credit Strategy ETF
-11.66%-6.75%10.52%22.20%-11.70%34.18%-9.50%9.32%

Доходность по периодам

С начала года, PSC показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у VPC с доходностью -11.66%.


PSC

1 день
2.99%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
0.91%
1 год
18.90%
3 года*
13.51%
5 лет*
6.49%
10 лет*

VPC

1 день
2.93%
1 месяц
-0.03%
С начала года
-11.66%
6 месяцев
-12.28%
1 год
-16.52%
3 года*
2.20%
5 лет*
2.19%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF

Virtus Private Credit Strategy ETF

Сравнение комиссий PSC и VPC

PSC берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии VPC в 5.53%.


Доходность на риск

PSC vs. VPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSC
Ранг доходности на риск PSC: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSC: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSC: 6060
Ранг коэф-та Мартина

VPC
Ранг доходности на риск VPC: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPC: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPC: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPC: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPC: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSC c VPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSCVPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

-1.00

+1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

-1.30

+2.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

0.83

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

-0.74

+2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.81

-1.75

+7.57

PSC vs. VPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSC на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа VPC равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSC и VPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSCVPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

-1.00

+1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.16

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.18

+0.26

Корреляция

Корреляция между PSC и VPC составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSC и VPC

Дивидендная доходность PSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности VPC в 17.77%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF
0.67%0.67%0.75%0.73%1.92%1.45%1.25%1.47%1.30%0.95%0.35%
VPC
Virtus Private Credit Strategy ETF
17.77%14.33%11.26%11.71%10.74%6.31%10.06%8.19%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSC и VPC

Максимальная просадка PSC за все время составила -46.69%, что меньше максимальной просадки VPC в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSC и VPC.


Загрузка...

Показатели просадок


PSCVPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.69%

-53.45%

+6.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-22.76%

+10.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

-24.86%

-1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-21.75%

+14.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-7.41%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

9.59%

-6.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PSC и VPC

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что PSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSCVPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

5.51%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

10.48%

+3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.46%

16.60%

+5.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.06%

13.39%

+7.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.40%

20.68%

+2.72%