PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSC с USMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSC с USMC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSC (Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF) and USMC (Principal U.S. Mega-Cap ETF) are both exchange-traded funds - PSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index, while USMC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq US Mega Cap Select Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PSC returned 8.06%/yr vs 15.40%/yr for USMC. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSC charges 0.38%/yr vs 0.12%/yr for USMC.

Доходность

Сравнение доходности PSC и USMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSC показывает доходность 13.84%, что значительно выше, чем у USMC с доходностью 8.73%.

PSC

1 день
-0.94%
1 месяц
3.79%
С начала года
13.84%
6 месяцев
13.56%
1 год
27.15%
3 года*
18.36%
5 лет*
8.06%
10 лет*
—

USMC

1 день
-0.35%
1 месяц
5.52%
С начала года
8.73%
6 месяцев
8.24%
1 год
23.60%
3 года*
21.98%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSC и USMC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		13.84%13.41%12.38%18.51%-15.91%32.56%13.30%18.99%-11.35%5.05%
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF		8.73%14.99%29.82%31.57%-17.17%26.30%16.05%27.37%-2.30%5.48%

Correlation

The correlation between PSC and USMC is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2017 г.

0.64

The correlation between PSC and USMC has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSC и USMC

Секторы
PSC
USMC

Технологии

20.3%
29.1%

Промышленность

17.7%
5.6%

Финансовые услуги

16.5%
19.6%

Здравоохранение

15.3%
8.1%

Потребительский циклический сектор

8.1%
8.4%

Энергетика

6.0%
4.8%

Недвижимость

4.6%

-

Сырьевые материалы

4.2%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Потребительский защитный сектор

2.3%
9.6%

Коммуникационные услуги

2.2%
14.7%

Технологии

PSC
20.3%
USMC
29.1%

Промышленность

PSC
17.7%
USMC
5.6%

Финансовые услуги

PSC
16.5%
USMC
19.6%

Здравоохранение

PSC
15.3%
USMC
8.1%

Потребительский циклический сектор

PSC
8.1%
USMC
8.4%

Энергетика

PSC
6.0%
USMC
4.8%

Недвижимость

PSC
4.6%
USMC

-

Сырьевые материалы

PSC
4.2%
USMC

-

Коммунальные услуги

PSC
2.9%
USMC

-

Потребительский защитный сектор

PSC
2.3%
USMC
9.6%

Коммуникационные услуги

PSC
2.2%
USMC
14.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF

Principal U.S. Mega-Cap ETF

Часто сравнивают с PSC:
PSC с IJRPSC с VBKPSC с VBPSC с QQQPSC с VIOVPSC с VOOPSC с STLG
Часто сравнивают с USMC:
USMC с SPYUSMC с QQQUSMC с SCHGUSMC с JEPQUSMC с XLKQ.LUSMC с VGTUSMC с IWY

Доходность на риск

PSC vs. USMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSC
Ранг доходности на риск PSC: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSC: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSC: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSC: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
USMC
Ранг доходности на риск USMC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMC: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSC c USMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCUSMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.01

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.84

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

2.30

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.55

8.80

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSC vs. USMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSC на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USMC равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSC и USMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCUSMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.01

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.95

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.84

-0.34

Просадки

Сравнение просадок PSC и USMC

Максимальная просадка PSC за все время составила -46.69%, что больше максимальной просадки USMC в -29.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSC и USMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCUSMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.69%

-29.97%

-16.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-10.30%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.49%

-19.12%

-4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

-24.09%

-1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-0.35%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-4.40%

-3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.69%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PSC и USMC

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что PSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCUSMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

2.52%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

8.68%

+4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

11.81%

+6.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.99%

16.36%

+4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.30%

18.25%

+5.05%

Сравнение комиссий PSC и USMC

PSC берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии USMC в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSC и USMC

Дивидендная доходность PSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности USMC в 0.74%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		0.58%0.67%0.75%0.73%1.92%1.45%1.25%1.47%1.30%0.95%0.35%
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF		0.74%0.79%1.04%1.35%1.78%1.53%1.55%2.01%2.28%0.24%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSC and USMC have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSC has higher volatility (4.93%) compared to USMC (2.52%). In terms of maximum drawdown, PSC dropped -46.69% vs USMC's -29.97%.

On 5-year performance, USMC leads with 15.40% vs 8.06% for PSC. On fees, USMC is cheaper at 0.12% per year. On volatility, USMC has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USMC has performed better with a 15.40% return vs 8.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.38% for PSC.

USMC has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.58% for PSC.

PSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while USMC is Large Cap Growth Equities. PSC tracks Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index, while USMC tracks Nasdaq US Mega Cap Select Leaders Index. Their fees differ too: 0.38% for PSC and 0.12% for USMC.

USMC currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSC и USMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор