PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSC с QQQS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSC с QQQS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS).

PSC и QQQS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSC - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index. Фонд был запущен 21 сент. 2016 г.. QQQS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index. Фонд был запущен 13 окт. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSC и QQQS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSC и QQQS

2026 (YTD)2025202420232022
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		0.17%13.41%12.38%18.51%2.65%
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		0.79%23.03%10.20%-1.94%6.56%

Доходность по периодам

С начала года, PSC показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у QQQS с доходностью 0.79%.

PSC

1 день
0.88%
1 месяц
-4.60%
С начала года
0.17%
6 месяцев
2.11%
1 год
19.58%
3 года*
13.84%
5 лет*
6.67%
10 лет*
—

QQQS

1 день
1.77%
1 месяц
-5.87%
С начала года
0.79%
6 месяцев
3.60%
1 год
53.03%
3 года*
8.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF

Часто сравнивают с PSC:
PSC с IJRPSC с VBKPSC с VBPSC с QQQPSC с VOOPSC с VIOVPSC с STLG
Часто сравнивают с QQQS:
QQQS с QQQQQQS с QQQMQQQS с CQQQQQQS с OMFLQQQS с VOOQQQS с VUGQQQS с SCHD

Сравнение комиссий PSC и QQQS

PSC берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии QQQS в 0.20%.

PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF

Доходность на риск

PSC vs. QQQS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSC
Ранг доходности на риск PSC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSC: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSC: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
QQQS
Ранг доходности на риск QQQS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSC c QQQS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCQQQSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.73

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.33

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.29

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

3.14

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.83

10.80

-4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSC vs. QQQS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSC на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа QQQS равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSC и QQQS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCQQQSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.73

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.38

+0.06

Корреляция

Корреляция между PSC и QQQS составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSC и QQQS

Дивидендная доходность PSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности QQQS в 3.45%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		0.66%0.67%0.75%0.73%1.92%1.45%1.25%1.47%1.30%0.95%0.35%
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		3.45%3.48%0.80%0.68%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSC и QQQS

Максимальная просадка PSC за все время составила -46.69%, что больше максимальной просадки QQQS в -38.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSC и QQQS.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCQQQSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.69%

-38.06%

-8.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-16.53%

+3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-7.82%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-13.83%

+5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

4.80%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PSC и QQQS

Текущая волатильность для Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) составляет 6.79%, в то время как у Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) волатильность равна 10.13%. Это указывает на то, что PSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCQQQSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

10.13%

-3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.20%

19.99%

-5.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.46%

30.76%

-8.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.06%

28.42%

-7.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

28.42%

-5.03%