PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSC с QQQS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSC с QQQS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSC (Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF) and QQQS (Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - PSC tracks the Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index while QQQS tracks the Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PSC returned 18.36%/yr vs 15.89%/yr for QQQS. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PSC charges 0.38%/yr vs 0.20%/yr for QQQS.

Доходность

Сравнение доходности PSC и QQQS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSC показывает доходность 13.84%, что значительно ниже, чем у QQQS с доходностью 27.27%.

PSC

1 день
-0.94%
1 месяц
3.79%
С начала года
13.84%
6 месяцев
13.56%
1 год
27.15%
3 года*
18.36%
5 лет*
8.06%
10 лет*
—

QQQS

1 день
-1.70%
1 месяц
5.91%
С начала года
27.27%
6 месяцев
27.40%
1 год
79.99%
3 года*
15.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSC и QQQS

2026 (YTD)2025202420232022
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		13.84%13.41%12.38%18.51%2.65%
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		27.27%23.03%10.20%-1.94%6.56%

Correlation

The correlation between PSC and QQQS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2022 г.

0.84

The correlation between PSC and QQQS has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSC и QQQS

Секторы
PSC
QQQS

Технологии

20.3%
42.1%

Промышленность

17.7%
4.8%

Финансовые услуги

16.5%
0.0%

Здравоохранение

15.3%
41.0%

Потребительский циклический сектор

8.1%
5.2%

Энергетика

6.0%
2.2%

Недвижимость

4.6%

-

Сырьевые материалы

4.2%
1.0%

Коммунальные услуги

2.9%

-

Потребительский защитный сектор

2.3%
1.4%

Коммуникационные услуги

2.2%
2.4%

Технологии

PSC
20.3%
QQQS
42.1%

Промышленность

PSC
17.7%
QQQS
4.8%

Финансовые услуги

PSC
16.5%
QQQS
0.0%

Здравоохранение

PSC
15.3%
QQQS
41.0%

Потребительский циклический сектор

PSC
8.1%
QQQS
5.2%

Энергетика

PSC
6.0%
QQQS
2.2%

Недвижимость

PSC
4.6%
QQQS

-

Сырьевые материалы

PSC
4.2%
QQQS
1.0%

Коммунальные услуги

PSC
2.9%
QQQS

-

Потребительский защитный сектор

PSC
2.3%
QQQS
1.4%

Коммуникационные услуги

PSC
2.2%
QQQS
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF

Часто сравнивают с PSC:
PSC с IJRPSC с VBKPSC с VBPSC с QQQPSC с VIOVPSC с VOOPSC с STLG
Часто сравнивают с QQQS:
QQQS с QQQQQQS с QQQMQQQS с CQQQQQQS с VOOQQQS с OMFLQQQS с VUGQQQS с SCHD

Доходность на риск

PSC vs. QQQS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSC
Ранг доходности на риск PSC: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSC: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSC: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSC: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
QQQS
Ранг доходности на риск QQQS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQS: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQS: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSC c QQQS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCQQQSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
3.00

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
3.78

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.44

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

5.90

-3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.55

19.70

-10.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSC vs. QQQS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSC на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа QQQS равного 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSC и QQQS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCQQQSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

3.00

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.63

-0.12

Просадки

Сравнение просадок PSC и QQQS

Максимальная просадка PSC за все время составила -46.69%, что больше максимальной просадки QQQS в -38.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSC и QQQS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCQQQSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.69%

-38.06%

-8.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-13.63%

+3.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.49%

-34.32%

+10.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-2.55%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-13.26%

+4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

4.07%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PSC и QQQS

Текущая волатильность для Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) составляет 4.93%, в то время как у Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что PSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCQQQSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

7.39%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

18.49%

-5.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

26.90%

-8.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.99%

28.34%

-7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.30%

28.34%

-5.04%

Сравнение комиссий PSC и QQQS

PSC берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии QQQS в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSC и QQQS

Дивидендная доходность PSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности QQQS в 2.73%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		0.58%0.67%0.75%0.73%1.92%1.45%1.25%1.47%1.30%0.95%0.35%
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		2.73%3.48%0.80%0.68%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSC and QQQS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQS has higher volatility (7.39%) compared to PSC (4.93%). In terms of maximum drawdown, PSC dropped -46.69% vs QQQS's -38.06%.

On 3-year performance, PSC leads with 18.36% vs 15.89% for QQQS. On fees, QQQS is cheaper at 0.20% per year. On volatility, PSC has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PSC has performed better with a 18.36% return vs 15.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.38% for PSC.

QQQS has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 0.58% for PSC.

PSC tracks Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index, while QQQS tracks Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index. They also come from different issuers: Principal and Invesco. Their fees differ too: 0.38% for PSC and 0.20% for QQQS.

QQQS currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSC и QQQS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор