Сравнение PSC с OVS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS).
PSC и OVS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSC - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index. Фонд был запущен 21 сент. 2016 г.. OVS - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PSC и OVS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSC и OVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSC Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF | -0.70% | 13.41% | 12.38% | 18.51% | -15.91% | 32.56% | 13.30% | 9.10% |
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 4.70% | 6.15% | 11.07% | 17.20% | -19.99% | 30.15% | 12.16% | 11.51% |
Доходность по периодам
С начала года, PSC показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у OVS с доходностью 4.70%.
PSC
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 13.51%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- —
OVS
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 23.91%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSC и OVS
PSC берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии OVS в 0.83%.
Доходность на риск
PSC vs. OVS — Ранг доходности на риск
PSC
OVS
Сравнение PSC c OVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSC | OVS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.96 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.48 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.56 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 6.45 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSC | OVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.96 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.19 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.37 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между PSC и OVS составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSC и OVS
Дивидендная доходность PSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности OVS в 6.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSC Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF | 0.67% | 0.67% | 0.75% | 0.73% | 1.92% | 1.45% | 1.25% | 1.47% | 1.30% | 0.95% | 0.35% |
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 6.32% | 3.69% | 4.08% | 3.19% | 3.43% | 4.05% | 1.74% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSC и OVS
Максимальная просадка PSC за все время составила -46.69%, примерно равная максимальной просадке OVS в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSC и OVS.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSC | OVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.69% | -45.09% | -1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -15.95% | +3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.86% | -30.49% | +4.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.26% | -5.40% | -1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -11.63% | +3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 3.85% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSC и OVS
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) имеют волатильность 6.85% и 6.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSC | OVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 6.99% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 14.80% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 24.98% | -2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 23.35% | -2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.40% | 27.72% | -4.32% |