Сравнение PSC с CSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB).
PSC и CSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSC - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index. Фонд был запущен 21 сент. 2016 г.. CSB - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSC и CSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSC и CSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSC Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF | -0.70% | 13.41% | 12.38% | 18.51% | -15.91% | 32.56% | 13.30% | 18.99% | -11.35% | 15.93% |
CSB VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 6.03% | 2.26% | 9.64% | 12.60% | -13.11% | 27.04% | 11.30% | 21.12% | -7.10% | 11.32% |
Доходность по периодам
С начала года, PSC показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у CSB с доходностью 6.03%.
PSC
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 13.51%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- —
CSB
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- 11.49%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 9.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSC и CSB
PSC берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии CSB в 0.35%.
Доходность на риск
PSC vs. CSB — Ранг доходности на риск
PSC
CSB
Сравнение PSC c CSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSC | CSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.60 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 0.97 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.13 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 0.84 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 2.95 | +2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSC | CSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.60 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.23 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.44 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между PSC и CSB составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSC и CSB
Дивидендная доходность PSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности CSB в 3.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSC Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF | 0.67% | 0.67% | 0.75% | 0.73% | 1.92% | 1.45% | 1.25% | 1.47% | 1.30% | 0.95% | 0.35% | 0.00% |
CSB VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 3.40% | 3.54% | 3.12% | 3.45% | 3.60% | 3.11% | 3.70% | 3.19% | 3.45% | 3.19% | 2.85% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок PSC и CSB
Максимальная просадка PSC за все время составила -46.69%, что больше максимальной просадки CSB в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSC и CSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSC | CSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.69% | -42.07% | -4.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -14.18% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.86% | -24.49% | -1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.26% | -3.71% | -3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -7.23% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 4.02% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSC и CSB
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что PSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSC | CSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 3.83% | +3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 10.03% | +4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 19.08% | +3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 18.90% | +2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.40% | 21.32% | +2.08% |