PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSC с CSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSC с CSB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSC (Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF) and CSB (VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - PSC tracks the Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index while CSB tracks the Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PSC returned 8.06%/yr vs 3.65%/yr for CSB. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSC charges 0.38%/yr vs 0.35%/yr for CSB.

Доходность

Сравнение доходности PSC и CSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSC показывает доходность 13.84%, что значительно выше, чем у CSB с доходностью 8.30%.

PSC

1 день
-0.94%
1 месяц
3.79%
С начала года
13.84%
6 месяцев
13.56%
1 год
27.15%
3 года*
18.36%
5 лет*
8.06%
10 лет*
—

CSB

1 день
-1.09%
1 месяц
-1.58%
С начала года
8.30%
6 месяцев
7.74%
1 год
17.95%
3 года*
11.48%
5 лет*
3.65%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSC и CSB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		13.84%13.41%12.38%18.51%-15.91%32.56%13.30%18.99%-11.35%15.93%
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		8.30%2.26%9.64%12.60%-13.11%27.04%11.30%21.12%-7.10%11.32%

Correlation

The correlation between PSC and CSB is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2016 г.

0.79

The correlation between PSC and CSB shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSC и CSB

Секторы
PSC
CSB

Технологии

20.3%
1.2%

Промышленность

17.7%
8.5%

Финансовые услуги

16.5%
26.5%

Здравоохранение

15.3%
0.4%

Потребительский циклический сектор

8.1%
19.0%

Энергетика

6.0%
11.5%

Недвижимость

4.6%

-

Сырьевые материалы

4.2%
3.4%

Коммунальные услуги

2.9%
22.0%

Потребительский защитный сектор

2.3%
4.4%

Коммуникационные услуги

2.2%
3.6%

Технологии

PSC
20.3%
CSB
1.2%

Промышленность

PSC
17.7%
CSB
8.5%

Финансовые услуги

PSC
16.5%
CSB
26.5%

Здравоохранение

PSC
15.3%
CSB
0.4%

Потребительский циклический сектор

PSC
8.1%
CSB
19.0%

Энергетика

PSC
6.0%
CSB
11.5%

Недвижимость

PSC
4.6%
CSB

-

Сырьевые материалы

PSC
4.2%
CSB
3.4%

Коммунальные услуги

PSC
2.9%
CSB
22.0%

Потребительский защитный сектор

PSC
2.3%
CSB
4.4%

Коммуникационные услуги

PSC
2.2%
CSB
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF

VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с PSC:
PSC с IJRPSC с VBKPSC с VBPSC с QQQPSC с VIOVPSC с VOOPSC с STLG
Часто сравнивают с CSB:
CSB с VBCSB с FLQSCSB с AVUVCSB с SCHDCSB с SCHACSB с XSVMCSB с SDY

Доходность на риск

PSC vs. CSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSC
Ранг доходности на риск PSC: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSC: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSC: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSC: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
CSB
Ранг доходности на риск CSB: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSB: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSB: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSB: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSB: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSC c CSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCCSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.25

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
1.92

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

2.51

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.55

7.26

+2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSC vs. CSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSC на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSB равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSC и CSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCCSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.25

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.20

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.45

+0.06

Просадки

Сравнение просадок PSC и CSB

Максимальная просадка PSC за все время составила -46.69%, что больше максимальной просадки CSB в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSC и CSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCCSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.69%

-42.07%

-4.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-7.18%

-2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.49%

-21.82%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

-24.49%

-1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-3.12%

+2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-7.14%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.48%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PSC и CSB

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что PSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCCSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

3.59%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

9.19%

+3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

14.54%

+4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.99%

18.78%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.30%

21.31%

+1.99%

Сравнение комиссий PSC и CSB

PSC берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии CSB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSC и CSB

Дивидендная доходность PSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности CSB в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.26%3.54%3.12%3.45%3.60%3.11%3.70%3.19%3.45%3.19%2.85%1.57%
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		0.58%0.67%0.75%0.73%1.92%1.45%1.25%1.47%1.30%0.95%0.35%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSC and CSB have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSC has higher volatility (4.93%) compared to CSB (3.59%). In terms of maximum drawdown, PSC dropped -46.69% vs CSB's -42.07%.

On 5-year performance, PSC leads with 8.06% vs 3.65% for CSB. On fees, CSB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CSB has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PSC has performed better with a 8.06% return vs 3.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for PSC.

CSB has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 0.58% for PSC.

PSC tracks Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index, while CSB tracks Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. They also come from different issuers: Principal and Crestview. Their fees differ too: 0.38% for PSC and 0.35% for CSB.

PSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSC и CSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор