Сравнение PSC с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
PSC и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSC - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index. Фонд был запущен 21 сент. 2016 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSC и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSC и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSC Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF | 0.17% | 13.41% | 12.38% | 18.51% | -15.91% | 32.56% | 13.30% | 6.51% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.80% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.50% |
Доходность по периодам
С начала года, PSC показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.
PSC
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 19.58%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- —
AVUV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSC и AVUV
PSC берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Доходность на риск
PSC vs. AVUV — Ранг доходности на риск
PSC
AVUV
Сравнение PSC c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSC | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.22 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.78 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.25 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.88 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 7.40 | -1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSC | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.22 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.46 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.52 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между PSC и AVUV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSC и AVUV
Дивидендная доходность PSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности AVUV в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSC Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF | 0.66% | 0.67% | 0.75% | 0.73% | 1.92% | 1.45% | 1.25% | 1.47% | 1.30% | 0.95% | 0.35% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSC и AVUV
Максимальная просадка PSC за все время составила -46.69%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSC и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSC | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.69% | -49.42% | +2.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -15.43% | +2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.86% | -28.79% | +2.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.44% | -3.97% | -2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -8.14% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 3.91% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSC и AVUV
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что PSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSC | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 5.41% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.20% | 13.10% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 23.46% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 22.95% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.39% | 28.59% | -5.20% |