PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSC с ALTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSC и ALTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSC и ALTY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF
-0.70%13.41%12.38%18.51%-15.91%32.56%13.30%18.99%-11.35%15.93%
ALTY
Global X Alternative Income ETF
2.00%11.07%10.88%10.58%-11.92%23.08%-12.82%21.44%-6.18%10.82%

Доходность по периодам

С начала года, PSC показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у ALTY с доходностью 2.00%.


PSC

1 день
2.99%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
0.91%
1 год
18.90%
3 года*
13.51%
5 лет*
6.49%
10 лет*

ALTY

1 день
0.92%
1 месяц
-3.20%
С начала года
2.00%
6 месяцев
5.15%
1 год
10.74%
3 года*
10.06%
5 лет*
6.33%
10 лет*
6.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF

Global X Alternative Income ETF

Сравнение комиссий PSC и ALTY

PSC берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии ALTY в 0.50%.


Доходность на риск

PSC vs. ALTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSC
Ранг доходности на риск PSC: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSC: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSC: 6060
Ранг коэф-та Мартина

ALTY
Ранг доходности на риск ALTY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSC c ALTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSCALTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.11

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.54

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.27

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.81

6.72

-0.91

PSC vs. ALTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSC на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALTY равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSC и ALTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSCALTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.11

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.59

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.32

+0.12

Корреляция

Корреляция между PSC и ALTY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSC и ALTY

Дивидендная доходность PSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности ALTY в 7.51%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF
0.67%0.67%0.75%0.73%1.92%1.45%1.25%1.47%1.30%0.95%0.35%0.00%
ALTY
Global X Alternative Income ETF
7.51%7.50%7.88%7.31%7.66%6.88%9.20%8.74%8.49%7.52%8.20%4.21%

Просадки

Сравнение просадок PSC и ALTY

Максимальная просадка PSC за все время составила -46.69%, что меньше максимальной просадки ALTY в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSC и ALTY.


Загрузка...

Показатели просадок


PSCALTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.69%

-51.47%

+4.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-8.52%

-4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

-18.48%

-7.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-3.46%

-3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-6.85%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

1.61%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PSC и ALTY

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Global X Alternative Income ETF (ALTY) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что PSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSCALTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

2.90%

+3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

4.65%

+9.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.46%

9.68%

+12.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.06%

10.77%

+10.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.40%

16.63%

+6.77%