Сравнение PSBMX с TISBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SmallCap Fund (PSBMX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX).
PSBMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. TISBX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности PSBMX и TISBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSBMX и TISBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSBMX Principal SmallCap Fund | -1.27% | 14.58% | 8.53% | 15.11% | -20.51% | 19.21% | 21.44% | 26.97% | -11.42% | 12.35% |
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 0.89% | 12.72% | 11.60% | 17.07% | -20.31% | 14.85% | 20.14% | 25.61% | -10.99% | 13.14% |
Доходность по периодам
С начала года, PSBMX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у TISBX с доходностью 0.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSBMX имеют среднегодовую доходность 9.43%, а акции TISBX немного впереди с 9.78%.
PSBMX
- 1 день
- 4.18%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 23.60%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 9.43%
TISBX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 9.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSBMX и TISBX
PSBMX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии TISBX в 0.05%.
Доходность на риск
PSBMX vs. TISBX — Ранг доходности на риск
PSBMX
TISBX
Сравнение PSBMX c TISBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SmallCap Fund (PSBMX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSBMX | TISBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.11 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.65 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.61 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 6.05 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSBMX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.11 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.16 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.36 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между PSBMX и TISBX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSBMX и TISBX
Дивидендная доходность PSBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности TISBX в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSBMX Principal SmallCap Fund | 5.66% | 5.58% | 3.66% | 2.91% | 0.00% | 7.82% | 2.28% | 5.83% | 16.72% | 8.65% | 2.29% | 3.80% |
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 4.09% | 4.12% | 6.82% | 3.09% | 1.97% | 8.96% | 2.65% | 5.16% | 9.29% | 4.49% | 4.03% | 4.77% |
Просадки
Сравнение просадок PSBMX и TISBX
Максимальная просадка PSBMX за все время составила -60.15%, что больше максимальной просадки TISBX в -56.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSBMX и TISBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSBMX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.15% | -56.50% | -3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -13.90% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -31.89% | +0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.04% | -41.69% | -0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -7.88% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.85% | -9.74% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 3.70% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSBMX и TISBX
Principal SmallCap Fund (PSBMX) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что PSBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TISBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSBMX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 7.49% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 14.50% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.06% | 23.37% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 22.58% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 23.39% | -1.06% |