Сравнение PSBMX с PTEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SmallCap Fund (PSBMX) и Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX).
PSBMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. PTEAX управляется Principal. Фонд был запущен 2 янв. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности PSBMX и PTEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSBMX и PTEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSBMX Principal SmallCap Fund | -1.27% | 14.58% | 8.53% | 15.11% | -20.51% | 19.21% | 21.44% | 26.97% | -11.42% | 12.35% |
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | -0.76% | 4.68% | 2.10% | 6.35% | -12.18% | 2.71% | 4.80% | 9.05% | 0.44% | 6.44% |
Доходность по периодам
С начала года, PSBMX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у PTEAX с доходностью -0.76%. За последние 10 лет акции PSBMX превзошли акции PTEAX по среднегодовой доходности: 9.43% против 1.96% соответственно.
PSBMX
- 1 день
- 4.18%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 23.60%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 9.43%
PTEAX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 1.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSBMX и PTEAX
PSBMX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии PTEAX в 0.73%.
Доходность на риск
PSBMX vs. PTEAX — Ранг доходности на риск
PSBMX
PTEAX
Сравнение PSBMX c PTEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SmallCap Fund (PSBMX) и Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSBMX | PTEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.75 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.02 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 0.92 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 2.95 | +2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSBMX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.75 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.08 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.45 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.31 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между PSBMX и PTEAX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSBMX и PTEAX
Дивидендная доходность PSBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности PTEAX в 3.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSBMX Principal SmallCap Fund | 5.66% | 5.58% | 3.66% | 2.91% | 0.00% | 7.82% | 2.28% | 5.83% | 16.72% | 8.65% | 2.29% | 3.80% |
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | 3.87% | 4.66% | 3.73% | 2.81% | 2.27% | 2.15% | 2.23% | 3.09% | 3.68% | 3.69% | 3.91% | 3.75% |
Просадки
Сравнение просадок PSBMX и PTEAX
Максимальная просадка PSBMX за все время составила -60.15%, что больше максимальной просадки PTEAX в -38.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSBMX и PTEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSBMX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.15% | -38.72% | -21.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -4.78% | -9.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -17.37% | -13.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.04% | -17.37% | -24.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -2.66% | -5.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.85% | -5.95% | -4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 1.50% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSBMX и PTEAX
Principal SmallCap Fund (PSBMX) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что PSBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSBMX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 1.09% | +7.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 1.82% | +12.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.06% | 4.92% | +18.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 3.96% | +18.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 4.39% | +17.94% |