Сравнение PSBMX с PRSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SmallCap Fund (PSBMX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX).
PSBMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. PRSVX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности PSBMX и PRSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSBMX и PRSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSBMX Principal SmallCap Fund | -0.40% | 14.58% | 8.53% | 15.11% | -20.51% | 19.21% | 21.44% | 26.97% | -11.42% | 12.35% |
PRSVX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund | 4.55% | 21.18% | 10.84% | 12.34% | -18.53% | 25.47% | 12.49% | 25.82% | -11.58% | 12.84% |
Доходность по периодам
С начала года, PSBMX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у PRSVX с доходностью 4.55%. За последние 10 лет акции PSBMX уступали акциям PRSVX по среднегодовой доходности: 9.52% против 11.00% соответственно.
PSBMX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 22.11%
- 3 года*
- 10.46%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 9.52%
PRSVX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 4.55%
- 6 месяцев
- 19.17%
- 1 год
- 32.46%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 7.11%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSBMX и PRSVX
PSBMX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии PRSVX в 0.78%.
Доходность на риск
PSBMX vs. PRSVX — Ранг доходности на риск
PSBMX
PRSVX
Сравнение PSBMX c PRSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SmallCap Fund (PSBMX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSBMX | PRSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.48 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 2.31 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.31 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.19 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 9.05 | -2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSBMX | PRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.48 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.35 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.52 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.64 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между PSBMX и PRSVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSBMX и PRSVX
Дивидендная доходность PSBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что меньше доходности PRSVX в 21.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSBMX Principal SmallCap Fund | 5.61% | 5.58% | 3.66% | 2.91% | 0.00% | 7.82% | 2.28% | 5.83% | 16.72% | 8.65% | 2.29% | 3.80% |
PRSVX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund | 21.79% | 22.79% | 9.77% | 3.27% | 5.28% | 6.98% | 2.03% | 4.59% | 9.46% | 3.79% | 3.77% | 22.55% |
Просадки
Сравнение просадок PSBMX и PRSVX
Максимальная просадка PSBMX за все время составила -60.15%, что больше максимальной просадки PRSVX в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSBMX и PRSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSBMX | PRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.15% | -55.37% | -4.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -8.93% | -3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -28.17% | -3.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.04% | -40.97% | -1.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.62% | -4.90% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.84% | -7.52% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 3.69% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSBMX и PRSVX
Principal SmallCap Fund (PSBMX) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что PSBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSBMX | PRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 6.64% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.89% | 16.13% | -2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.07% | 23.88% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 20.40% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.32% | 21.27% | +1.05% |