Сравнение PSBMX с PBCKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SmallCap Fund (PSBMX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX).
PSBMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. PBCKX управляется Principal. Фонд был запущен 14 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PSBMX и PBCKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSBMX и PBCKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSBMX Principal SmallCap Fund | -1.27% | 14.58% | 8.53% | 15.11% | -20.51% | 19.21% | 21.44% | 26.97% | -11.42% | 12.35% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | -12.82% | 9.20% | 26.90% | 40.58% | -30.74% | 25.05% | 34.77% | 45.22% | 2.83% | 28.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PSBMX показывает доходность -1.27%, что значительно выше, чем у PBCKX с доходностью -12.82%. За последние 10 лет акции PSBMX уступали акциям PBCKX по среднегодовой доходности: 9.43% против 15.16% соответственно.
PSBMX
- 1 день
- 4.18%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 23.60%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 9.43%
PBCKX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -12.82%
- 6 месяцев
- -14.35%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 15.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSBMX и PBCKX
PSBMX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии PBCKX в 0.66%.
Доходность на риск
PSBMX vs. PBCKX — Ранг доходности на риск
PSBMX
PBCKX
Сравнение PSBMX c PBCKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SmallCap Fund (PSBMX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSBMX | PBCKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | -0.02 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 0.11 | +1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.01 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | -0.01 | +1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | -0.02 | +5.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSBMX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | -0.02 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.36 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.75 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.81 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между PSBMX и PBCKX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSBMX и PBCKX
Дивидендная доходность PSBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности PBCKX в 22.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSBMX Principal SmallCap Fund | 5.66% | 5.58% | 3.66% | 2.91% | 0.00% | 7.82% | 2.28% | 5.83% | 16.72% | 8.65% | 2.29% | 3.80% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 22.88% | 19.94% | 9.01% | 0.51% | 0.71% | 6.67% | 3.28% | 8.90% | 7.86% | 2.79% | 1.01% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок PSBMX и PBCKX
Максимальная просадка PSBMX за все время составила -60.15%, что больше максимальной просадки PBCKX в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSBMX и PBCKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSBMX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.15% | -38.00% | -22.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -19.10% | +4.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -38.00% | +6.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.04% | -38.00% | -4.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -16.13% | +7.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.85% | -5.64% | -5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 5.66% | -2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSBMX и PBCKX
Principal SmallCap Fund (PSBMX) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с Principal Blue Chip Fund (PBCKX) с волатильностью 6.49%. Это указывает на то, что PSBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSBMX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 6.49% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 11.83% | +2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.06% | 19.60% | +3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 20.34% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 20.15% | +2.18% |