Сравнение PSBMX с CMNWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SmallCap Fund (PSBMX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX).
PSBMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. CMNWX управляется Principal. Фонд был запущен 24 нояб. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности PSBMX и CMNWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSBMX и CMNWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSBMX Principal SmallCap Fund | -1.27% | 14.58% | 8.53% | 15.11% | -20.51% | 19.21% | 21.44% | 26.97% | -11.42% | 12.35% |
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | -3.89% | 13.27% | 32.14% | 25.01% | -16.37% | 27.45% | 18.36% | 32.21% | -4.12% | 20.64% |
Доходность по периодам
С начала года, PSBMX показывает доходность -1.27%, что значительно выше, чем у CMNWX с доходностью -3.89%. За последние 10 лет акции PSBMX уступали акциям CMNWX по среднегодовой доходности: 9.43% против 14.07% соответственно.
PSBMX
- 1 день
- 4.18%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 23.60%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 9.43%
CMNWX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 14.87%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 14.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSBMX и CMNWX
PSBMX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии CMNWX в 0.80%.
Доходность на риск
PSBMX vs. CMNWX — Ранг доходности на риск
PSBMX
CMNWX
Сравнение PSBMX c CMNWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SmallCap Fund (PSBMX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSBMX | CMNWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.88 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.39 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.40 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 6.59 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSBMX | CMNWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.88 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.75 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.82 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.69 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между PSBMX и CMNWX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSBMX и CMNWX
Дивидендная доходность PSBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности CMNWX в 9.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSBMX Principal SmallCap Fund | 5.66% | 5.58% | 3.66% | 2.91% | 0.00% | 7.82% | 2.28% | 5.83% | 16.72% | 8.65% | 2.29% | 3.80% |
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | 9.10% | 8.75% | 10.03% | 0.71% | 0.69% | 9.52% | 5.33% | 8.37% | 46.60% | 7.72% | 10.32% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок PSBMX и CMNWX
Максимальная просадка PSBMX за все время составила -60.15%, что больше максимальной просадки CMNWX в -50.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSBMX и CMNWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSBMX | CMNWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.15% | -50.43% | -9.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -11.50% | -2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -23.35% | -7.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.04% | -33.26% | -8.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -6.19% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.85% | -6.99% | -3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 2.44% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSBMX и CMNWX
Principal SmallCap Fund (PSBMX) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что PSBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMNWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSBMX | CMNWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 5.65% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 10.00% | +3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.06% | 17.54% | +5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 16.81% | +5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 17.17% | +5.16% |