Сравнение PSBMX с BOSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SmallCap Fund (PSBMX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).
PSBMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.
Доходность
Сравнение доходности PSBMX и BOSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSBMX и BOSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSBMX Principal SmallCap Fund | -1.27% | 14.58% | 8.53% | 15.11% | -20.51% | 19.21% | 21.44% | 26.97% | -11.42% | 12.35% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | -2.23% | -4.04% | 12.52% | 10.09% | -9.05% | 28.10% | 8.27% | 38.35% | -6.01% | 12.24% |
Доходность по периодам
С начала года, PSBMX показывает доходность -1.27%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -2.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSBMX имеют среднегодовую доходность 9.43%, а акции BOSOX немного впереди с 9.49%.
PSBMX
- 1 день
- 4.18%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 23.60%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 9.43%
BOSOX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- -2.22%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 9.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSBMX и BOSOX
PSBMX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии BOSOX в 1.00%.
Доходность на риск
PSBMX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск
PSBMX
BOSOX
Сравнение PSBMX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SmallCap Fund (PSBMX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSBMX | BOSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | -0.11 | +1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | -0.03 | +1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.00 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | -0.04 | +1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | -0.13 | +5.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSBMX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | -0.11 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.21 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.49 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.41 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между PSBMX и BOSOX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSBMX и BOSOX
Дивидендная доходность PSBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности BOSOX в 4.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSBMX Principal SmallCap Fund | 5.66% | 5.58% | 3.66% | 2.91% | 0.00% | 7.82% | 2.28% | 5.83% | 16.72% | 8.65% | 2.29% | 3.80% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 4.51% | 4.41% | 6.52% | 0.78% | 5.09% | 8.93% | 2.56% | 12.46% | 16.19% | 9.13% | 3.14% | 18.92% |
Просадки
Сравнение просадок PSBMX и BOSOX
Максимальная просадка PSBMX за все время составила -60.15%, что больше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSBMX и BOSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSBMX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.15% | -51.32% | -8.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -11.89% | -2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -22.36% | -8.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.04% | -36.79% | -5.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -14.43% | +6.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.85% | -7.26% | -3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 3.86% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSBMX и BOSOX
Principal SmallCap Fund (PSBMX) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что PSBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSBMX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 4.68% | +3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 10.66% | +3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.06% | 19.02% | +4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 17.84% | +4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 19.56% | +2.77% |