PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSA с SHV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSA с SHV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSA (Public Storage) is a stock, while SHV (iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE Short US Treasury Securities Index. Over the past 10 years, PSA returned 5.63%/yr vs 2.23%/yr for SHV. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PSA и SHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Public Storage (PSA) и iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSA показывает доходность 17.55%, что значительно выше, чем у SHV с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции PSA превзошли акции SHV по среднегодовой доходности: 5.63% против 2.23% соответственно.

PSA

1 день
0.95%
1 месяц
2.24%
С начала года
17.55%
6 месяцев
10.84%
1 год
3.77%
3 года*
5.79%
5 лет*
5.37%
10 лет*
5.63%

SHV

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.75%
1 год
3.90%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.31%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSA и SHV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSA
Public Storage		17.55%-9.69%2.09%13.60%-20.20%66.63%12.69%8.96%0.62%-2.89%
SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF		1.42%4.21%5.12%5.04%0.94%-0.10%0.81%2.36%1.72%0.67%

Correlation

The correlation between PSA and SHV is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2007 г.

-0.03

The correlation between PSA and SHV shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.15 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Public Storage

iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с PSA:
PSA с EXRPSA с PLDPSA с VICIPSA с VOOPSA с ESSPSA с MAAPSA с NEWT
Часто сравнивают с SHV:
SHV с BILSHV с VGSHSHV с SHYSHV с SWVXXSHV с SCHOSHV с TFLOSHV с USFR

Доходность на риск

PSA vs. SHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSA
Ранг доходности на риск PSA: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSA: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSA: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSA: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSA: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SHV
Ранг доходности на риск SHV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSA c SHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Storage (PSA) и iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSASHVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
19.49

-19.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.40
149.54

-149.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

53.77

-52.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

431.38

-431.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.50

2,419.80

-2,419.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSA vs. SHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSA на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа SHV равного 19.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSA и SHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSASHVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

19.49

-19.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

11.56

-11.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

8.09

-7.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

4.50

-4.08

Просадки

Сравнение просадок PSA и SHV

Максимальная просадка PSA за все время составила -60.19%, что больше максимальной просадки SHV в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSA и SHV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSASHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.19%

-0.45%

-59.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.20%

-0.01%

-16.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.62%

-0.03%

-25.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.93%

-0.40%

-37.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.93%

-0.45%

-37.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.84%

0.00%

-12.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.78%

-0.03%

-15.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.52%

0.00%

+7.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PSA и SHV

Public Storage (PSA) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что PSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSASHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

0.05%

+7.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.64%

0.12%

+17.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

0.20%

+22.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.81%

0.29%

+23.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.45%

0.28%

+23.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSA и SHV

Дивидендная доходность PSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности SHV в 3.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSA
Public Storage		3.97%4.62%4.01%3.93%7.55%2.14%3.46%3.76%3.95%3.83%3.27%2.62%
SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF		3.83%4.09%5.02%4.73%1.39%0.00%0.74%2.19%1.66%0.72%0.34%0.03%

Часто задаваемые вопросы

PSA and SHV have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSA has higher volatility (7.28%) compared to SHV (0.05%). In terms of maximum drawdown, PSA dropped -60.19% vs SHV's -0.45%.

SHV currently has the higher Sharpe Ratio (19.49 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSA и SHV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор