Сравнение PSA с MO
PSA (Public Storage) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. PSA operates in REIT - Industrial (Real Estate), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, PSA returned 7.31%/yr vs 7.93%/yr for MO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PSA и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSA показывает доходность 26.88%, а MO немного ниже – 26.86%. За последние 10 лет акции PSA уступали акциям MO по среднегодовой доходности: 7.31% против 7.93% соответственно.
PSA
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 11.44%
- С начала года
- 26.88%
- 6 месяцев
- 21.06%
- 1 год
- 14.03%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.31%
MO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 26.86%
- 6 месяцев
- 26.78%
- 1 год
- 28.74%
- 3 года*
- 25.73%
- 5 лет*
- 16.36%
- 10 лет*
- 7.93%
Сравнение доходности по годам PSA и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSA Public Storage | 26.88% | -9.69% | 2.09% | 13.60% | -20.20% | 66.63% | 12.69% | 8.96% | 0.62% | -2.89% |
MO Altria Group, Inc. | 26.86% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Correlation
The correlation between PSA and MO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 1980 г. | 0.19 |
The correlation between PSA and MO shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PSA:
$57.34B
MO:
$120.36B
PSA:
$10.84
MO:
$4.79
PSA:
30.08
MO:
15.00
PSA:
1.81
MO:
0.32
PSA:
11.80
MO:
5.54
PSA:
$4.86B
MO:
$21.82B
PSA:
$2.95B
MO:
$14.80B
PSA:
$3.38B
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSA vs. MO — Ранг доходности на риск
PSA
MO
Сравнение PSA c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Storage (PSA) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSA | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.24 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.75 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | 4.39 | -2.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSA и MO
Максимальная просадка PSA за все время составила -60.19%, что меньше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSA и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSA | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.19% | -65.43% | +5.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.20% | -16.40% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.62% | -16.40% | -9.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.93% | -25.83% | -12.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.93% | -53.69% | +15.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -3.50% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.77% | -11.92% | -3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.37% | 6.50% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSA и MO
Public Storage (PSA) и Altria Group, Inc. (MO) имеют волатильность 7.03% и 6.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSA | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 6.71% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.72% | 17.60% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.80% | 22.59% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.87% | 20.68% | +3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.46% | 22.97% | +0.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSA и MO
Дивидендная доходность PSA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности MO в 5.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 5.84% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
PSA Public Storage | 2.76% | 4.62% | 4.01% | 3.93% | 7.55% | 2.14% | 3.46% | 3.76% | 3.95% | 3.83% | 3.27% | 2.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSA и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Public Storage и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PSA и MO
PSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Storage сообщила о валовой прибыли в 877.80M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
PSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Storage сообщила об операционной прибыли в 474.28M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 39.0%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
PSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Storage сообщила о чистой прибыли в 529.38M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 43.5%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
Часто задаваемые вопросы
PSA and MO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSA has higher volatility (7.03%) compared to MO (6.71%). In terms of maximum drawdown, PSA dropped -60.19% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSA и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор