PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRWCX с TRRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRWCX с TRRIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRWCX (T. Rowe Price Capital Appreciation Fund) and TRRIX (T. Rowe Price Retirement Balanced Fund) are both Diversified Portfolio funds from T. Rowe Price. Over the past 10 years, PRWCX returned 11.22%/yr vs 6.63%/yr for TRRIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PRWCX charges 0.68%/yr vs 0.49%/yr for TRRIX.

Доходность

Сравнение доходности PRWCX и TRRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) и T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRWCX показывает доходность 5.48%, что значительно выше, чем у TRRIX с доходностью 5.10%. За последние 10 лет акции PRWCX превзошли акции TRRIX по среднегодовой доходности: 11.22% против 6.63% соответственно.

PRWCX

1 день
-0.26%
1 месяц
1.53%
С начала года
5.48%
6 месяцев
5.62%
1 год
14.32%
3 года*
13.38%
5 лет*
8.75%
10 лет*
11.22%

TRRIX

1 день
-0.34%
1 месяц
1.42%
С начала года
5.10%
6 месяцев
4.69%
1 год
12.40%
3 года*
10.90%
5 лет*
5.01%
10 лет*
6.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRWCX и TRRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund		5.48%12.45%12.50%18.85%-12.00%18.45%18.13%24.62%0.63%15.34%
TRRIX
T. Rowe Price Retirement Balanced Fund		5.10%11.02%9.96%11.57%-13.16%8.63%11.48%15.32%-3.29%10.38%

Correlation

The correlation between PRWCX and TRRIX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2002 г.

0.88

The correlation between PRWCX and TRRIX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund

T. Rowe Price Retirement Balanced Fund

Часто сравнивают с PRWCX:
PRWCX с VWELXPRWCX с VOOPRWCX с SPYPRWCX с PREIXPRWCX с VBIAXPRWCX с VWINXPRWCX с VWIAX
Часто сравнивают с TRRIX:
TRRIX с FBALXTRRIX с FXAIXTRRIX с SPYTRRIX с SCHGTRRIX с ONEX.TOTRRIX с TRRHXTRRIX с AGTHX

Доходность на риск

PRWCX vs. TRRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRWCX
Ранг доходности на риск PRWCX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRWCX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWCX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWCX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWCX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWCX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
TRRIX
Ранг доходности на риск TRRIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRWCX c TRRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) и T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRWCXTRRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.19

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.21

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.44

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

2.68

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.19

11.28

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRWCX vs. TRRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRWCX на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRRIX равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRWCX и TRRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRWCXTRRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.19

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.71

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.92

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.82

+0.09

Просадки

Сравнение просадок PRWCX и TRRIX

Максимальная просадка PRWCX за все время составила -41.77%, что больше максимальной просадки TRRIX в -27.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRWCX и TRRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRWCXTRRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.77%

-27.77%

-14.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.32%

-4.85%

-1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.96%

-6.10%

-9.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.07%

-18.13%

+1.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.86%

-18.57%

-8.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.34%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-2.84%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.14%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PRWCX и TRRIX

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) и T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) имеют волатильность 1.95% и 1.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRWCXTRRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

1.87%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.00%

5.12%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.46%

5.96%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.74%

7.10%

+5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.74%

7.22%

+5.52%

Сравнение комиссий PRWCX и TRRIX

PRWCX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии TRRIX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRWCX и TRRIX

Дивидендная доходность PRWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что больше доходности TRRIX в 4.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund		8.36%8.81%10.38%4.15%9.44%9.23%7.97%5.83%7.46%6.82%3.51%9.86%
TRRIX
T. Rowe Price Retirement Balanced Fund		4.65%4.86%5.78%4.32%10.15%12.67%9.27%3.39%7.01%5.07%3.40%3.44%

Часто задаваемые вопросы

PRWCX and TRRIX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRWCX has higher volatility (1.95%) compared to TRRIX (1.87%). In terms of maximum drawdown, PRWCX dropped -41.77% vs TRRIX's -27.77%.

TRRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRWCX и TRRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор