PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRWCX с TRBCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRWCX с TRBCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRWCX (T. Rowe Price Capital Appreciation Fund) and TRBCX (T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund) are both mutual funds - PRWCX is a Diversified Portfolio fund actively managed by T. Rowe Price, while TRBCX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past 10 years, PRWCX returned 11.22%/yr vs 17.53%/yr for TRBCX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PRWCX charges 0.68%/yr vs 0.69%/yr for TRBCX.

Доходность

Сравнение доходности PRWCX и TRBCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRWCX показывает доходность 5.48%, что значительно выше, чем у TRBCX с доходностью 4.00%. За последние 10 лет акции PRWCX уступали акциям TRBCX по среднегодовой доходности: 11.22% против 17.53% соответственно.

PRWCX

1 день
-0.26%
1 месяц
1.53%
С начала года
5.48%
6 месяцев
5.62%
1 год
14.32%
3 года*
13.38%
5 лет*
8.75%
10 лет*
11.22%

TRBCX

1 день
-1.40%
1 месяц
3.39%
С начала года
4.00%
6 месяцев
3.88%
1 год
19.70%
3 года*
28.20%
5 лет*
13.20%
10 лет*
17.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRWCX и TRBCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund		5.48%12.45%12.50%18.85%-12.00%18.45%18.13%24.62%0.63%15.34%
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund		4.00%18.78%48.46%49.42%-38.57%17.54%34.73%29.97%2.00%36.54%

Correlation

The correlation between PRWCX and TRBCX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1993 г.

0.82

The correlation between PRWCX and TRBCX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с PRWCX:
PRWCX с VWELXPRWCX с VOOPRWCX с SPYPRWCX с PREIXPRWCX с VBIAXPRWCX с VWINXPRWCX с VWIAX
Часто сравнивают с TRBCX:
TRBCX с SPYTRBCX с VOOTRBCX с FXAIXTRBCX с SCHGTRBCX с QQQTRBCX с PRGFXTRBCX с SWPPX

Доходность на риск

PRWCX vs. TRBCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRWCX
Ранг доходности на риск PRWCX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRWCX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWCX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWCX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWCX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWCX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
TRBCX
Ранг доходности на риск TRBCX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRBCX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRBCX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRBCX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRBCX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRBCX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRWCX c TRBCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRWCXTRBCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.23

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
1.70

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.22

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

1.21

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.19

4.08

+6.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRWCX vs. TRBCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRWCX на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа TRBCX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRWCX и TRBCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRWCXTRBCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.23

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.55

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.77

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.60

+0.31

Просадки

Сравнение просадок PRWCX и TRBCX

Максимальная просадка PRWCX за все время составила -41.77%, что меньше максимальной просадки TRBCX в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRWCX и TRBCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRWCXTRBCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.77%

-54.56%

+12.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.32%

-17.01%

+10.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.96%

-23.08%

+7.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.07%

-43.63%

+26.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.86%

-43.63%

+16.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-2.08%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-11.30%

+7.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

5.02%

-3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PRWCX и TRBCX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) составляет 1.95%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что PRWCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRWCXTRBCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

3.90%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.00%

13.44%

-7.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.46%

16.72%

-9.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.74%

24.03%

-11.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.74%

22.79%

-10.05%

Сравнение комиссий PRWCX и TRBCX

PRWCX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии TRBCX в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRWCX и TRBCX

Дивидендная доходность PRWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что больше доходности TRBCX в 5.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund		8.36%8.81%10.38%4.15%9.44%9.23%7.97%5.83%7.46%6.82%3.51%9.86%
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund		5.04%5.25%18.16%3.49%5.87%9.38%1.19%0.36%2.44%2.94%0.67%3.26%

Часто задаваемые вопросы

PRWCX and TRBCX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRBCX has higher volatility (3.90%) compared to PRWCX (1.95%). In terms of maximum drawdown, PRWCX dropped -41.77% vs TRBCX's -54.56%.

PRWCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRWCX и TRBCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор