Сравнение PRWCX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
PRWCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PRWCX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRWCX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | -2.88% | 20.92% | 12.50% | 18.85% | -12.00% | 18.45% | 18.13% | 24.62% | 0.63% | 15.34% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.90% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, PRWCX показывает доходность -2.88%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.90%. За последние 10 лет акции PRWCX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 11.44% против 7.34% соответственно.
PRWCX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- 5.63%
- 1 год
- 16.63%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 11.44%
TPDAX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 9.90%
- 6 месяцев
- 15.06%
- 1 год
- 26.69%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 7.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRWCX и TPDAX
PRWCX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
PRWCX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
PRWCX
TPDAX
Сравнение PRWCX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRWCX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 2.21 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 2.86 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.42 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 3.60 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.61 | 13.48 | -2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRWCX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.21 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.97 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.75 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.60 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между PRWCX и TPDAX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRWCX и TPDAX
Дивидендная доходность PRWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.19%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 16.19% | 15.72% | 10.38% | 4.15% | 9.44% | 9.23% | 7.97% | 5.83% | 7.46% | 6.82% | 3.51% | 9.86% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRWCX и TPDAX
Максимальная просадка PRWCX за все время составила -41.77%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRWCX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRWCX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.77% | -22.29% | -19.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.32% | -7.58% | +1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.07% | -17.58% | +0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.86% | -22.29% | -4.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.14% | -4.46% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -4.94% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 2.03% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRWCX и TPDAX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) составляет 3.66%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что PRWCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRWCX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 3.99% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 9.86% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.57% | 12.30% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.23% | 10.14% | +3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.98% | 9.87% | +3.11% |