PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRWCX с TBCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRWCX с TBCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX).

PRWCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г.. TBCIX управляется T. Rowe Price.

Доходность

Сравнение доходности PRWCX и TBCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRWCX и TBCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund		-3.22%20.92%12.50%18.85%-12.00%18.45%18.13%24.62%0.63%15.34%
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		-11.20%18.94%48.73%49.61%-38.48%18.30%34.90%30.30%2.13%36.68%

Доходность по периодам

С начала года, PRWCX показывает доходность -3.22%, что значительно выше, чем у TBCIX с доходностью -11.20%. За последние 10 лет акции PRWCX уступали акциям TBCIX по среднегодовой доходности: 11.41% против 16.10% соответственно.

PRWCX

1 день
1.91%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-3.22%
6 месяцев
5.51%
1 год
16.80%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.22%
10 лет*
11.41%

TBCIX

1 день
3.90%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-11.20%
6 месяцев
-9.94%
1 год
15.19%
3 года*
26.37%
5 лет*
10.79%
10 лет*
16.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class

Часто сравнивают с PRWCX:
PRWCX с VWELXPRWCX с VOOPRWCX с SPYPRWCX с PREIXPRWCX с VBIAXPRWCX с VWINXPRWCX с VWIAX
Часто сравнивают с TBCIX:
TBCIX с VFIAXTBCIX с FBGRXTBCIX с VINIXTBCIX с VOOTBCIX с TCHPTBCIX с VGTTBCIX с SPY

Сравнение комиссий PRWCX и TBCIX

PRWCX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии TBCIX в 0.56%.

PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class

Доходность на риск

PRWCX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRWCX
Ранг доходности на риск PRWCX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRWCX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWCX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWCX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWCX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
TBCIX
Ранг доходности на риск TBCIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBCIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBCIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBCIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBCIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBCIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRWCX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRWCXTBCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.72

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

1.21

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.17

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

0.78

+1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.70

2.71

+6.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRWCX vs. TBCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRWCX на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа TBCIX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRWCX и TBCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRWCXTBCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.72

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.45

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.71

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.68

+0.22

Корреляция

Корреляция между PRWCX и TBCIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRWCX и TBCIX

Дивидендная доходность PRWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.24%, что больше доходности TBCIX в 5.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund		16.24%15.72%10.38%4.15%9.44%9.23%7.97%5.83%7.46%6.82%3.51%9.86%
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		5.86%5.20%18.28%3.47%5.84%10.03%1.18%0.59%2.50%3.05%0.81%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRWCX и TBCIX

Максимальная просадка PRWCX за все время составила -41.77%, примерно равная максимальной просадке TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRWCX и TBCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRWCXTBCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.77%

-43.26%

+1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.80%

-16.96%

+10.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.07%

-43.26%

+26.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.86%

-43.26%

+16.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.47%

-13.72%

+9.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-8.15%

+4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

4.86%

-3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PRWCX и TBCIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) составляет 3.64%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что PRWCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRWCXTBCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

7.01%

-3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

12.40%

-2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

22.77%

-9.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

23.94%

-10.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.98%

22.73%

-9.75%