Сравнение PRWBX с VBISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX).
PRWBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 2 мар. 1984 г.. VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности PRWBX и VBISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRWBX и VBISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRWBX T. Rowe Price Short-Term Bond Fund | 0.10% | 9.13% | 5.08% | 5.54% | -4.99% | -0.23% | 4.56% | 4.33% | 1.38% | 1.33% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | -0.24% | 5.67% | 3.66% | 4.54% | -5.61% | -1.35% | 4.63% | 4.78% | 1.27% | 1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PRWBX показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у VBISX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции PRWBX превзошли акции VBISX по среднегодовой доходности: 2.64% против 1.77% соответственно.
PRWBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- 5.88%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 2.64%
VBISX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 1.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRWBX и VBISX
PRWBX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VBISX в 0.15%.
Доходность на риск
PRWBX vs. VBISX — Ранг доходности на риск
PRWBX
VBISX
Сравнение PRWBX c VBISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRWBX | VBISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.08 | 1.53 | +1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.74 | 2.48 | +3.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.93 | 1.30 | +0.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.47 | 2.65 | +4.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.88 | 9.58 | +15.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRWBX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | 1.53 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 0.49 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.22 | 0.75 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 1.34 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между PRWBX и VBISX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRWBX и VBISX
Дивидендная доходность PRWBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности VBISX в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRWBX T. Rowe Price Short-Term Bond Fund | 7.41% | 7.39% | 4.06% | 3.57% | 1.38% | 1.24% | 1.92% | 2.52% | 2.22% | 1.75% | 1.58% | 1.46% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 3.51% | 3.44% | 3.29% | 2.10% | 1.38% | 1.16% | 1.72% | 2.16% | 1.92% | 1.58% | 1.42% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок PRWBX и VBISX
Максимальная просадка PRWBX за все время составила -7.78%, что меньше максимальной просадки VBISX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRWBX и VBISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRWBX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.78% | -8.79% | +1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.07% | -1.54% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.29% | -8.72% | +1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.29% | -8.79% | +1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -1.16% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -0.87% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.43% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRWBX и VBISX
T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) имеют волатильность 0.72% и 0.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRWBX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 0.71% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.64% | 1.50% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58% | 2.44% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.55% | 2.91% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.18% | 2.37% | -0.19% |