T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price Short-Term Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX) показал доход в 0.10% с начала года и 7.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PRWBX составила 2.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 1985 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.

Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1991 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -2.7%. Самая длинная серия побед составила 29 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.

В ежедневном выражении PRWBX закрывался с повышением в 18% случаев. Лучший день был 22 окт. 1987 г. с доходностью +1.2%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -1.1%.

T. Rowe Price Short-Term Bond Fund: годовая альфа составляет 3.47%, бета — -0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 03.01.1985.

• Этот фонд участвовал в 9.06% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -4.86%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета -0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия PRWBX составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

PRWBX имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность T. Rowe Price Short-Term Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Short-Term Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

T. Rowe Price Short-Term Bond Fund показал максимальную просадку в 7.78%, зарегистрированную 17 мар. 1989 г.. Полное восстановление заняло 388 торговых сессий.

Текущая просадка T. Rowe Price Short-Term Bond Fund составляет 0.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.