PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRWBX с DFIHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRWBX с DFIHX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX) и DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX).

PRWBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 2 мар. 1984 г.. DFIHX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 25 июл. 1983 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRWBX или DFIHX.

Корреляция

Корреляция между PRWBX и DFIHX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PRWBX и DFIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX) и DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRWBX:

2.23

DFIHX:

7.62

Коэф-т Сортино

PRWBX:

3.42

DFIHX:

40.29

Коэф-т Омега

PRWBX:

1.52

DFIHX:

16.81

Коэф-т Кальмара

PRWBX:

6.09

DFIHX:

87.42

Коэф-т Мартина

PRWBX:

15.11

DFIHX:

573.29

Индекс Язвы

PRWBX:

0.35%

DFIHX:

0.01%

Дневная вол-ть

PRWBX:

2.48%

DFIHX:

0.65%

Макс. просадка

PRWBX:

-6.29%

DFIHX:

-89.99%

Текущая просадка

PRWBX:

-0.65%

DFIHX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, PRWBX показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у DFIHX с доходностью 1.61%. За последние 10 лет акции PRWBX превзошли акции DFIHX по среднегодовой доходности: 2.14% против 1.72% соответственно.

PRWBX

С начала года

1.25%

1 месяц

0.22%

6 месяцев

2.15%

1 год

5.48%

5 лет

2.33%

10 лет

2.14%

DFIHX

С начала года

1.61%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

2.24%

1 год

4.88%

5 лет

2.11%

10 лет

1.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRWBX и DFIHX

PRWBX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии DFIHX в 0.13%.

PRWBX
T. Rowe Price Short-Term Bond Fund
DFIHX
DFA One Year Fixed Income Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRWBX и DFIHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRWBX
Ранг риск-скорректированной доходности PRWBX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRWBX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWBX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWBX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWBX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWBX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
DFIHX
Ранг риск-скорректированной доходности DFIHX, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIHX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIHX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIHX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIHX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIHX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRWBX c DFIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX) и DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRWBX на текущий момент составляет 2.23, что ниже коэффициента Шарпа DFIHX равного 7.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRWBX и DFIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRWBX и DFIHX

Дивидендная доходность PRWBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности DFIHX в 4.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRWBX
T. Rowe Price Short-Term Bond Fund		4.15%4.05%3.15%2.39%2.25%2.11%2.51%2.40%2.03%1.57%1.49%1.43%
DFIHX
DFA One Year Fixed Income Portfolio		4.76%4.98%3.36%1.08%0.00%0.62%2.14%1.85%1.13%0.74%0.42%0.30%

Просадки

Сравнение просадок PRWBX и DFIHX

Максимальная просадка PRWBX за все время составила -6.29%, что меньше максимальной просадки DFIHX в -89.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRWBX и DFIHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRWBX и DFIHX

T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что PRWBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...