Сравнение PRWBX с DFIHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX) и DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX).
PRWBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 2 мар. 1984 г.. DFIHX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 25 июл. 1983 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRWBX или DFIHX.
Основные характеристики
| PRWBX | DFIHX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.12% | 4.76% |
| Дох-ть за 1 год | 6.41% | 5.46% |
| Дох-ть за 3 года | 1.61% | 2.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.18% | 1.82% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.97% | 1.51% |
| Коэф-т Шарпа | 2.34 | 8.45 |
| Коэф-т Сортино | 3.72 | 66.33 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 40.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.65 | 96.32 |
| Коэф-т Мартина | 17.22 | 845.12 |
| Индекс Язвы | 0.36% | 0.01% |
| Дневная вол-ть | 2.64% | 0.65% |
| Макс. просадка | -6.29% | -89.99% |
| Текущая просадка | -0.73% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PRWBX и DFIHX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PRWBX и DFIHX
С начала года, PRWBX показывает доходность 4.12%, что значительно ниже, чем у DFIHX с доходностью 4.76%. За последние 10 лет акции PRWBX превзошли акции DFIHX по среднегодовой доходности: 1.97% против 1.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRWBX и DFIHX
PRWBX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии DFIHX в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRWBX c DFIHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX) и DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRWBX и DFIHX
Дивидендная доходность PRWBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности DFIHX в 5.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRWBX T. Rowe Price Short-Term Bond Fund | 3.98% | 3.15% | 2.39% | 2.25% | 2.11% | 2.51% | 2.40% | 2.03% | 1.57% | 1.49% | 1.43% | 1.52% |
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 5.01% | 3.36% | 1.08% | 0.00% | 0.62% | 2.14% | 1.85% | 1.13% | 0.74% | 0.42% | 0.30% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок PRWBX и DFIHX
Максимальная просадка PRWBX за все время составила -6.29%, что меньше максимальной просадки DFIHX в -89.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRWBX и DFIHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRWBX и DFIHX
T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX) имеет более высокую волатильность в 0.75% по сравнению с DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что PRWBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.