Сравнение PRWBX с DFIHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX) и DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX).
PRWBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 2 мар. 1984 г.. DFIHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 25 июл. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности PRWBX и DFIHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRWBX и DFIHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRWBX T. Rowe Price Short-Term Bond Fund | 0.10% | 9.13% | 5.08% | 5.54% | -4.99% | -0.23% | 4.56% | 4.33% | 1.38% | 1.33% |
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 0.91% | 3.41% | 5.41% | 4.98% | -1.19% | -0.19% | 0.62% | 2.44% | 1.87% | 0.94% |
Доходность по периодам
С начала года, PRWBX показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у DFIHX с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции PRWBX превзошли акции DFIHX по среднегодовой доходности: 2.64% против 1.93% соответственно.
PRWBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- 5.88%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 2.64%
DFIHX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 1.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRWBX и DFIHX
PRWBX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии DFIHX в 0.13%.
Доходность на риск
PRWBX vs. DFIHX — Ранг доходности на риск
PRWBX
DFIHX
Сравнение PRWBX c DFIHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX) и DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRWBX | DFIHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.08 | 5.38 | -2.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.74 | 9.47 | -3.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.93 | 8.43 | -6.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.47 | 8.97 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.88 | 38.87 | -13.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRWBX | DFIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | 5.38 | -2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 2.67 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.22 | 2.44 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 1.52 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между PRWBX и DFIHX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRWBX и DFIHX
Дивидендная доходность PRWBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности DFIHX в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRWBX T. Rowe Price Short-Term Bond Fund | 7.41% | 7.39% | 4.06% | 3.57% | 1.38% | 1.24% | 1.92% | 2.52% | 2.22% | 1.75% | 1.58% | 1.46% |
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 3.72% | 3.26% | 4.99% | 3.37% | 1.07% | 0.00% | 0.62% | 2.12% | 1.85% | 1.13% | 0.66% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок PRWBX и DFIHX
Максимальная просадка PRWBX за все время составила -7.78%, что больше максимальной просадки DFIHX в -2.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRWBX и DFIHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRWBX | DFIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.78% | -2.53% | -5.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.07% | -0.39% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.29% | -2.26% | -5.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.29% | -2.26% | -5.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | 0.00% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -0.15% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.09% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRWBX и DFIHX
T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX) имеет более высокую волатильность в 0.72% по сравнению с DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что PRWBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRWBX | DFIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 0.20% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.64% | 0.41% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58% | 0.72% | +1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.55% | 0.99% | +1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.18% | 0.79% | +1.39% |