Сравнение PRWBX с DFEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX).
PRWBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 2 мар. 1984 г.. DFEQX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRWBX или DFEQX.
Основные характеристики
| PRWBX | DFEQX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.12% | 4.92% |
| Дох-ть за 1 год | 6.41% | 6.15% |
| Дох-ть за 3 года | 1.61% | 1.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.18% | 1.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.97% | 1.74% |
| Коэф-т Шарпа | 2.34 | 8.83 |
| Коэф-т Сортино | 3.72 | 52.68 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 33.66 |
| Коэф-т Кальмара | 3.65 | 2.52 |
| Коэф-т Мартина | 17.22 | 1,445.51 |
| Индекс Язвы | 0.36% | 0.00% |
| Дневная вол-ть | 2.64% | 0.68% |
| Макс. просадка | -6.29% | -8.40% |
| Текущая просадка | -0.73% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PRWBX и DFEQX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PRWBX и DFEQX
С начала года, PRWBX показывает доходность 4.12%, что значительно ниже, чем у DFEQX с доходностью 4.92%. За последние 10 лет акции PRWBX превзошли акции DFEQX по среднегодовой доходности: 1.97% против 1.74% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRWBX и DFEQX
PRWBX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии DFEQX в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRWBX c DFEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRWBX и DFEQX
Дивидендная доходность PRWBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности DFEQX в 4.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRWBX T. Rowe Price Short-Term Bond Fund | 3.98% | 3.15% | 2.39% | 2.25% | 2.11% | 2.51% | 2.40% | 2.03% | 1.57% | 1.49% | 1.43% | 1.52% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 4.31% | 3.34% | 1.78% | 0.91% | 0.47% | 2.18% | 3.15% | 1.90% | 1.79% | 1.58% | 1.53% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок PRWBX и DFEQX
Максимальная просадка PRWBX за все время составила -6.29%, что меньше максимальной просадки DFEQX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRWBX и DFEQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRWBX и DFEQX
T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX) имеет более высокую волатильность в 0.75% по сравнению с DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что PRWBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.