PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRWBX с FCNVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRWBX и FCNVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRWBX и FCNVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRWBX
T. Rowe Price Short-Term Bond Fund
0.10%9.13%5.08%5.54%-4.99%-0.23%4.56%4.33%1.38%1.33%
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class
0.52%4.51%5.43%5.86%0.85%-0.06%1.10%3.00%1.82%1.42%

Доходность по периодам

С начала года, PRWBX показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у FCNVX с доходностью 0.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRWBX имеют среднегодовую доходность 2.64%, а акции FCNVX немного отстают с 2.51%.


PRWBX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.10%
6 месяцев
2.49%
1 год
7.43%
3 года*
5.88%
5 лет*
2.78%
10 лет*
2.64%

FCNVX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.54%
1 год
3.88%
3 года*
5.02%
5 лет*
3.41%
10 лет*
2.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Short-Term Bond Fund

Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class

Сравнение комиссий PRWBX и FCNVX

PRWBX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии FCNVX в 0.25%.


Доходность на риск

PRWBX vs. FCNVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRWBX
Ранг доходности на риск PRWBX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRWBX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWBX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWBX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWBX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWBX: 9898
Ранг коэф-та Мартина

FCNVX
Ранг доходности на риск FCNVX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNVX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNVX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNVX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNVX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNVX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRWBX c FCNVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRWBXFCNVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.08

3.18

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.74

14.52

-8.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.93

6.34

-4.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.47

21.58

-14.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.88

84.59

-59.71

PRWBX vs. FCNVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRWBX на текущий момент составляет 3.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCNVX равному 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRWBX и FCNVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRWBXFCNVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

3.18

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

2.69

-1.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.22

2.44

-1.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

2.17

-0.76

Корреляция

Корреляция между PRWBX и FCNVX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRWBX и FCNVX

Дивидендная доходность PRWBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности FCNVX в 3.91%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRWBX
T. Rowe Price Short-Term Bond Fund
7.41%7.39%4.06%3.57%1.38%1.24%1.92%2.52%2.22%1.75%1.58%1.46%
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class
3.91%4.41%5.17%4.97%1.24%0.24%0.99%2.45%2.21%1.30%1.01%0.48%

Просадки

Сравнение просадок PRWBX и FCNVX

Максимальная просадка PRWBX за все время составила -7.78%, что больше максимальной просадки FCNVX в -2.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRWBX и FCNVX.


Загрузка...

Показатели просадок


PRWBXFCNVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.78%

-2.19%

-5.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.07%

-0.20%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.29%

-0.59%

-6.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.29%

-2.19%

-5.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.10%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-0.05%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.05%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PRWBX и FCNVX

T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX) имеет более высокую волатильность в 0.72% по сравнению с Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что PRWBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRWBXFCNVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

0.10%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.64%

0.81%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58%

1.28%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.55%

1.27%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.18%

1.03%

+1.15%