Сравнение PRWBX с FCNVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX).
PRWBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 2 мар. 1984 г.. FCNVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PRWBX и FCNVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRWBX и FCNVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRWBX T. Rowe Price Short-Term Bond Fund | 0.10% | 9.13% | 5.08% | 5.54% | -4.99% | -0.23% | 4.56% | 4.33% | 1.38% | 1.33% |
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 0.52% | 4.51% | 5.43% | 5.86% | 0.85% | -0.06% | 1.10% | 3.00% | 1.82% | 1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, PRWBX показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у FCNVX с доходностью 0.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRWBX имеют среднегодовую доходность 2.64%, а акции FCNVX немного отстают с 2.51%.
PRWBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- 5.88%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 2.64%
FCNVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 2.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRWBX и FCNVX
PRWBX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии FCNVX в 0.25%.
Доходность на риск
PRWBX vs. FCNVX — Ранг доходности на риск
PRWBX
FCNVX
Сравнение PRWBX c FCNVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRWBX | FCNVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.08 | 3.18 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.74 | 14.52 | -8.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.93 | 6.34 | -4.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.47 | 21.58 | -14.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.88 | 84.59 | -59.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRWBX | FCNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | 3.18 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 2.69 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.22 | 2.44 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 2.17 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между PRWBX и FCNVX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRWBX и FCNVX
Дивидендная доходность PRWBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности FCNVX в 3.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRWBX T. Rowe Price Short-Term Bond Fund | 7.41% | 7.39% | 4.06% | 3.57% | 1.38% | 1.24% | 1.92% | 2.52% | 2.22% | 1.75% | 1.58% | 1.46% |
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 3.91% | 4.41% | 5.17% | 4.97% | 1.24% | 0.24% | 0.99% | 2.45% | 2.21% | 1.30% | 1.01% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок PRWBX и FCNVX
Максимальная просадка PRWBX за все время составила -7.78%, что больше максимальной просадки FCNVX в -2.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRWBX и FCNVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRWBX | FCNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.78% | -2.19% | -5.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.07% | -0.20% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.29% | -0.59% | -6.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.29% | -2.19% | -5.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -0.10% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -0.05% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.05% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRWBX и FCNVX
T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX) имеет более высокую волатильность в 0.72% по сравнению с Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что PRWBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRWBX | FCNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 0.10% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.64% | 0.81% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58% | 1.28% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.55% | 1.27% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.18% | 1.03% | +1.15% |