Сравнение PRWBX с PRTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX) и T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund (PRTIX).
PRWBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 2 мар. 1984 г.. PRTIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности PRWBX и PRTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRWBX и PRTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRWBX T. Rowe Price Short-Term Bond Fund | 0.10% | 9.13% | 5.08% | 5.54% | -4.99% | -0.23% | 4.56% | 4.33% | 1.38% | 1.33% |
PRTIX T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund | -0.50% | 10.59% | 0.65% | 3.49% | -12.61% | -2.99% | 8.05% | 6.65% | 1.02% | 1.24% |
Доходность по периодам
С начала года, PRWBX показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у PRTIX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции PRWBX превзошли акции PRTIX по среднегодовой доходности: 2.64% против 1.10% соответственно.
PRWBX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 7.66%
- 3 года*
- 5.88%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 2.64%
PRTIX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 6.65%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- 1.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRWBX и PRTIX
PRWBX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии PRTIX в 0.27%.
Доходность на риск
PRWBX vs. PRTIX — Ранг доходности на риск
PRWBX
PRTIX
Сравнение PRWBX c PRTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX) и T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund (PRTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRWBX | PRTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.20 | 1.61 | +1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.99 | 2.42 | +3.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.97 | 1.30 | +0.67 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.47 | 2.49 | +4.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.23 | 8.00 | +17.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRWBX | PRTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20 | 1.61 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 0.01 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.22 | 0.22 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 0.89 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между PRWBX и PRTIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRWBX и PRTIX
Дивидендная доходность PRWBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности PRTIX в 6.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRWBX T. Rowe Price Short-Term Bond Fund | 7.41% | 7.39% | 4.06% | 3.57% | 1.38% | 1.24% | 1.92% | 2.52% | 2.22% | 1.75% | 1.58% | 1.46% |
PRTIX T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund | 6.49% | 6.44% | 3.87% | 3.99% | 1.17% | 0.76% | 2.80% | 2.08% | 1.86% | 1.60% | 2.25% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок PRWBX и PRTIX
Максимальная просадка PRWBX за все время составила -7.78%, что меньше максимальной просадки PRTIX в -18.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRWBX и PRTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRWBX | PRTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.78% | -18.93% | +11.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.07% | -2.89% | +1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.29% | -17.70% | +10.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.29% | -18.93% | +11.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -3.73% | +2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -2.94% | +1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.90% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRWBX и PRTIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX) составляет 0.74%, в то время как у T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund (PRTIX) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что PRWBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRWBX | PRTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 1.35% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.64% | 2.77% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58% | 4.59% | -2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.55% | 6.13% | -3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.18% | 5.13% | -2.95% |