Сравнение PRWBX с DFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX).
PRWBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 2 мар. 1984 г.. DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PRWBX и DFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRWBX и DFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRWBX T. Rowe Price Short-Term Bond Fund | 0.10% | 9.13% | 5.08% | 5.54% | -4.99% | -0.23% | 4.56% | 4.33% | 1.38% | 1.33% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, PRWBX показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у DFAIX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции PRWBX уступали акциям DFAIX по среднегодовой доходности: 2.64% против 3.20% соответственно.
PRWBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- 5.88%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 2.64%
DFAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 3.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRWBX и DFAIX
PRWBX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии DFAIX в 0.22%.
Доходность на риск
PRWBX vs. DFAIX — Ранг доходности на риск
PRWBX
DFAIX
Сравнение PRWBX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRWBX | DFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.08 | 3.49 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.74 | 5.81 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.93 | 2.05 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.47 | 8.23 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.88 | 32.03 | -7.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRWBX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | 3.49 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 1.20 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.22 | 1.26 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 1.08 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между PRWBX и DFAIX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRWBX и DFAIX
Дивидендная доходность PRWBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности DFAIX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRWBX T. Rowe Price Short-Term Bond Fund | 7.41% | 7.39% | 4.06% | 3.57% | 1.38% | 1.24% | 1.92% | 2.52% | 2.22% | 1.75% | 1.58% | 1.46% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок PRWBX и DFAIX
Максимальная просадка PRWBX за все время составила -7.78%, что больше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRWBX и DFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRWBX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.78% | -5.63% | -2.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.07% | -0.47% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.29% | -5.46% | -1.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.29% | -5.63% | -1.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -0.28% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -0.95% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.12% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRWBX и DFAIX
T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX) имеет более высокую волатильность в 0.72% по сравнению с DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что PRWBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRWBX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 0.49% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.64% | 0.75% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58% | 1.07% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.55% | 3.18% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.18% | 2.56% | -0.38% |