PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRVS с SCHV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRVS с SCHV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRVS (Parnassus Value Select ETF) and SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. PRVS is actively managed, while SCHV is passively managed. Over the past year, PRVS returned 32.25% vs 28.49% for SCHV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PRVS charges 0.59%/yr vs 0.04%/yr for SCHV.

Доходность

Сравнение доходности PRVS и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Value Select ETF (PRVS) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRVS показывает доходность 11.32%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 15.39%.

PRVS

1 день
-0.45%
1 месяц
3.79%
С начала года
11.32%
6 месяцев
12.60%
1 год
32.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHV

1 день
0.09%
1 месяц
5.65%
С начала года
15.39%
6 месяцев
16.00%
1 год
28.49%
3 года*
18.86%
5 лет*
10.40%
10 лет*
11.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRVS и SCHV

2026 (YTD)20252024
PRVS
Parnassus Value Select ETF		11.32%18.07%-4.37%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		15.39%16.02%-3.09%

Correlation

The correlation between PRVS and SCHV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г.

0.84

The correlation between PRVS and SCHV has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parnassus Value Select ETF

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Часто сравнивают с PRVS:
PRVS с PRCSPRVS с PJFVPRVS с LCTUPRVS с GCOWPRVS с ELCVPRVS с ABEQPRVS с VTV
Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY

Доходность на риск

PRVS vs. SCHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRVS
Ранг доходности на риск PRVS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRVS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRVS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRVS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRVS: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRVS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRVS c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Value Select ETF (PRVS) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRVSSCHVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.69

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
3.84

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.48

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

4.19

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.43

16.96

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRVS vs. SCHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRVS на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHV равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRVS и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRVSSCHVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.69

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.72

+0.29

Просадки

Сравнение просадок PRVS и SCHV

Максимальная просадка PRVS за все время составила -17.64%, что меньше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVS и SCHV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRVSSCHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.64%

-37.08%

+19.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-6.83%

-2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

0.00%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-3.83%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.69%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PRVS и SCHV

Parnassus Value Select ETF (PRVS) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) имеют волатильность 3.21% и 3.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRVSSCHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

3.09%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

8.13%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.92%

10.63%

+2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

14.51%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

16.94%

-0.13%

Сравнение комиссий PRVS и SCHV

PRVS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRVS и SCHV

Дивидендная доходность PRVS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности SCHV в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRVS
Parnassus Value Select ETF		0.54%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.76%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Часто задаваемые вопросы

PRVS and SCHV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRVS has higher volatility (3.21%) compared to SCHV (3.09%). In terms of maximum drawdown, PRVS dropped -17.64% vs SCHV's -37.08%.

On 1-year performance, PRVS leads with 32.25% vs 28.49% for SCHV. On fees, SCHV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHV has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PRVS has performed better with a 32.25% return vs 28.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.59% for PRVS.

SCHV has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.54% for PRVS.

They also come from different issuers: Parnassus and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.59% for PRVS and 0.04% for SCHV.

SCHV currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRVS и SCHV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор