Сравнение PRVS с IVRA
PRVS (Parnassus Value Select ETF) and IVRA (Invesco Real Assets ESG ETF) are both exchange-traded funds - PRVS is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Parnassus, while IVRA is a ESG fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.59% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PRVS и IVRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PRVS
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 2.16%
- 6 месяцев
- 11.58%
- С начала года
- 16.43%
- 1 год
- 31.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVRA
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRVS и IVRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PRVS Parnassus Value Select ETF | 16.43% | 18.07% | -4.65% |
IVRA Invesco Real Assets ESG ETF | 11.70% | 10.20% | -3.56% |
Correlation
The correlation between PRVS and IVRA is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.44 |
The correlation between PRVS and IVRA shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRVS vs. IVRA — Ранг доходности на риск
PRVS
IVRA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PRVS c IVRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Value Select ETF (PRVS) и Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRVS | IVRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.97 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRVS и IVRA
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRVS | IVRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.64% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRVS и IVRA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRVS | IVRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.59% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | — | — |
Сравнение комиссий PRVS и IVRA
И PRVS, и IVRA имеют комиссию равную 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRVS и IVRA
Дивидендная доходность PRVS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как IVRA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IVRA Invesco Real Assets ESG ETF | 16.80% | 5.68% | 3.71% | 2.47% | 2.30% | 3.01% |
PRVS Parnassus Value Select ETF | 0.52% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRVS and IVRA have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRVS and IVRA have the same expense ratio: 0.59% per year.
IVRA has the higher dividend yield at 16.80%, compared with 0.52% for PRVS.
PRVS is categorized as Large Cap Value Equities, while IVRA is ESG. They also come from different issuers: Parnassus and Invesco.
Подберите оптимальное распределение для PRVS и IVRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор