- Эмитент
- Parnassus
- Дата выпуска
- 11 дек. 2024 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Value Equities, ESG
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $20M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PRVS
Parnassus Value Select ETF (PRVS) прибавил 11.3% с начала года. Текущая цена акции PRVS — $31.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Parnassus Value Select ETF (PRVS) показал доход в 11.32% с начала года и 32.25% за последние 12 месяцев.
Parnassus Value Select ETF
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 11.32%
- 6 месяцев
- 12.60%
- 1 год
- 32.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PRVS по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 дек. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 74% месяцев были с положительной доходностью, а 26% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -6.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении PRVS закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.33% | 1.20% | -6.85% | 9.30% | 3.18% | 0.38% | 11.32% | ||||||
| 2025 | 4.99% | -3.13% | -3.70% | -3.09% | 3.73% | 5.83% | 2.60% | 1.85% | 2.38% | 3.06% | 1.65% | 1.11% | 18.07% |
| 2024 | -4.37% | -4.37% |
Метрики бенчмарка
Parnassus Value Select ETF has an annualized alpha of 2.08%, beta of 0.90, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 13, 2024.
- This ETF participated in 107.51% of S&P 500 Index downside but only 106.93% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.08% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.90 and R2 of 0.86, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.08%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 106.93%
- Участие в снижении
- 107.51%
Комиссия
Комиссия PRVS составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PRVS имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Parnassus Value Select ETF (PRVS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PRVS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.41 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 2.93 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.43 | 13.52 | +2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Parnassus Value Select ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.17 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.17 | $0.17 |
Дивидендный доход | 0.54% | 0.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Parnassus Value Select ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.17 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Parnassus Value Select ETF показал максимальную просадку в 17.64%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 58 торговых сессий.
Текущая просадка Parnassus Value Select ETF составляет 0.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -17.64%апр. 2025 г. | 2mo 14d | 2mo 25d | 5mo 9dянв. 2025 г. - июль 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -9.32%март 2026 г. | 1mo 2d | 15d | 1mo 17dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -4.97%дек. 2024 г. | 6d | 1mo 3d | 1mo 9dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -4.47%нояб. 2025 г. | 7d | 8d | 15dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -3.23%окт. 2025 г. | 3d | 14d | 17dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Показатели просадок
| PRVS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.64% | -56.78% | +39.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -9.10% | -0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.74% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -10.72% | +8.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 1.97% | 0.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PRVS
Добавьте Parnassus Value Select ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PRVS