- Эмитент
- Parnassus
- Дата выпуска
- 11 дек. 2024 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Value Equities, ESG
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $20M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 5K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $162.54K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PRVS
Parnassus Value Select ETF (PRVS) прибавил 19.5% с начала года. Текущая цена акции PRVS — $33.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Parnassus Value Select ETF (PRVS) показал доход в 19.46% с начала года и 32.66% за последние 12 месяцев.
Parnassus Value Select ETF
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 14.40%
- С начала года
- 19.46%
- 1 год
- 32.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.73%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность PRVS по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 дек. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 76% месяцев были с положительной доходностью, а 24% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -6.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении PRVS закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.33% | 1.20% | -6.85% | 9.30% | 3.18% | 5.84% | 0.25% | 1.52% | 19.46% | ||||
| 2025 | 4.99% | -3.13% | -3.70% | -3.09% | 3.73% | 5.83% | 2.60% | 1.85% | 2.38% | 3.06% | 1.65% | 1.11% | 18.07% |
| 2024 | -4.65% | -4.65% |
Метрики бенчмарка
Parnassus Value Select ETF has an annualized alpha of 5.37%, beta of 0.89, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 12, 2024.
- This ETF captured 101.86% of S&P 500 Index gains but only 75.23% of its losses - a favorable profile for investors.
- This ETF generated an annualized alpha of 5.37% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.89 and R2 of 0.84, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 5.37%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.84
- Участие в росте
- 101.86%
- Участие в снижении
- 75.23%
Комиссия
Комиссия PRVS составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PRVS имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 89% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Parnassus Value Select ETF (PRVS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRVS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.32 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 2.50 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.36 | 10.58 | +5.78 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Parnassus Value Select ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.17 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.17 | $0.17 |
Дивидендный доход | 0.50% | 0.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Parnassus Value Select ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.17 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Parnassus Value Select ETF показал максимальную просадку в 17.64%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 58 торговых сессий.
Текущая просадка Parnassus Value Select ETF составляет 0.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-17.64%апр. 2025 г. | 2mo 14d | 2mo 25d | 5mo 9dянв. 2025 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-9.32%март 2026 г. | 1mo 2d | 15d | 1mo 17dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-5.24%дек. 2024 г. | 7d | 1mo 3d | 1mo 10dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. | — |
-4.47%нояб. 2025 г. | 7d | 8d | 15dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
-3.51%июль 2026 г. | 22d | 5d | 27dиюль 2026 г. - авг. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| PRVS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.64% | -56.78% | +39.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -9.10% | -0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.17% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -10.69% | +8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 2.14% | -0.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PRVS
Добавьте Parnassus Value Select ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PRVS