Сравнение PRVS с PRCS
PRVS (Parnassus Value Select ETF) and PRCS (Parnassus Core Select ETF) are both exchange-traded funds - PRVS is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Parnassus, while PRCS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Parnassus. Both are actively managed. Over the past year, PRVS returned 32.25% vs 12.71% for PRCS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PRVS charges 0.59%/yr vs 0.58%/yr for PRCS.
Доходность
Сравнение доходности PRVS и PRCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRVS показывает доходность 11.32%, что значительно выше, чем у PRCS с доходностью 2.88%.
PRVS
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 11.32%
- 6 месяцев
- 12.60%
- 1 год
- 32.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRCS
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 12.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRVS и PRCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PRVS Parnassus Value Select ETF | 11.32% | 18.07% | -4.37% |
PRCS Parnassus Core Select ETF | 2.88% | 11.69% | -3.56% |
Correlation
The correlation between PRVS and PRCS is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.86 |
The correlation between PRVS and PRCS has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRVS vs. PRCS — Ранг доходности на риск
PRVS
PRCS
Сравнение PRVS c PRCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Value Select ETF (PRVS) и Parnassus Core Select ETF (PRCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRVS | PRCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.18 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 1.00 | +2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.43 | 3.94 | +12.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRVS | PRCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 1.02 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.43 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок PRVS и PRCS
Максимальная просадка PRVS за все время составила -17.64%, примерно равная максимальной просадке PRCS в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVS и PRCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRVS | PRCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.64% | -18.20% | +0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -12.77% | +3.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.89% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -3.00% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 3.23% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRVS и PRCS
Parnassus Value Select ETF (PRVS) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с Parnassus Core Select ETF (PRCS) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что PRVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRVS | PRCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 2.40% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 9.78% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.92% | 12.52% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 16.86% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 16.86% | -0.05% |
Сравнение комиссий PRVS и PRCS
PRVS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PRCS в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRVS и PRCS
Дивидендная доходность PRVS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности PRCS в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PRCS Parnassus Core Select ETF | 0.13% | 0.13% |
PRVS Parnassus Value Select ETF | 0.54% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
PRVS and PRCS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRVS has higher volatility (3.21%) compared to PRCS (2.40%). In terms of maximum drawdown, PRVS dropped -17.64% vs PRCS's -18.20%.
On 1-year performance, PRVS leads with 32.25% vs 12.71% for PRCS. On fees, PRCS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, PRCS has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PRVS has performed better with a 32.25% return vs 12.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PRCS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.59% for PRVS.
PRVS has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.13% for PRCS.
PRVS is categorized as Large Cap Value Equities, while PRCS is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.59% for PRVS and 0.58% for PRCS.
PRVS currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRVS и PRCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор