PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRVIX с VSMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRVIX с VSMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX).

PRVIX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г.. VSMVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PRVIX и VSMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRVIX и VSMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRVIX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I		3.80%21.38%10.96%12.46%-18.42%25.60%12.58%25.95%-11.49%12.86%
VSMVX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares		4.35%6.38%7.53%14.85%-11.12%30.85%2.79%24.47%-12.67%11.64%

Доходность по периодам

С начала года, PRVIX показывает доходность 3.80%, что значительно ниже, чем у VSMVX с доходностью 4.35%. За последние 10 лет акции PRVIX превзошли акции VSMVX по среднегодовой доходности: 11.04% против 9.53% соответственно.

PRVIX

1 день
2.77%
1 месяц
-5.04%
С начала года
3.80%
6 месяцев
18.59%
1 год
33.45%
3 года*
16.22%
5 лет*
7.09%
10 лет*
11.04%

VSMVX

1 день
2.16%
1 месяц
-3.89%
С начала года
4.35%
6 месяцев
7.26%
1 год
23.43%
3 года*
9.99%
5 лет*
4.86%
10 лет*
9.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с PRVIX:
PRVIX с SSCVXPRVIX с VSIIXPRVIX с AVALXPRVIX с AVUVPRVIX с MXLSXPRVIX с CSMIXPRVIX с VEVFX
Часто сравнивают с VSMVX:
VSMVX с VSIAXVSMVX с AVUVVSMVX с VOOVSMVX с VSGIXVSMVX с VBRVSMVX с SPYVSMVX с VB

Сравнение комиссий PRVIX и VSMVX

PRVIX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VSMVX в 0.08%.

PRVIX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I
VSMVX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

PRVIX vs. VSMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRVIX
Ранг доходности на риск PRVIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRVIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRVIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRVIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRVIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRVIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VSMVX
Ранг доходности на риск VSMVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMVX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMVX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMVX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMVX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRVIX c VSMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRVIXVSMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.00

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

1.52

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.20

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.52

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.59

5.76

+2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRVIX vs. VSMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRVIX на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа VSMVX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRVIX и VSMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRVIXVSMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.00

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.22

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.40

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.47

+0.05

Корреляция

Корреляция между PRVIX и VSMVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRVIX и VSMVX

Дивидендная доходность PRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.27%, что больше доходности VSMVX в 1.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRVIX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I		22.27%23.11%9.96%3.40%5.54%7.15%2.12%4.72%9.61%3.79%3.88%22.61%
VSMVX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares		1.82%1.45%1.85%1.92%1.88%1.66%1.46%1.65%1.89%1.55%1.26%1.42%

Просадки

Сравнение просадок PRVIX и VSMVX

Максимальная просадка PRVIX за все время составила -40.95%, что меньше максимальной просадки VSMVX в -47.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVIX и VSMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRVIXVSMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.95%

-47.61%

+6.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-15.74%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.00%

-28.81%

+0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.95%

-47.61%

+6.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-6.15%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-7.72%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

4.15%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PRVIX и VSMVX

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что PRVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRVIXVSMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

5.50%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.15%

13.57%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.96%

23.83%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.47%

22.18%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.30%

24.15%

-2.85%