Сравнение PRVIX с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
PRVIX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PRVIX и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRVIX и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRVIX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I | 1.00% | 21.38% | 10.96% | 12.46% | -18.42% | 25.60% | 12.58% | 6.22% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.60% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.50% |
Доходность по периодам
С начала года, PRVIX показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.60%.
PRVIX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 15.65%
- 1 год
- 29.88%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 10.74%
AVUV
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 11.68%
- 1 год
- 28.72%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRVIX и AVUV
PRVIX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Доходность на риск
PRVIX vs. AVUV — Ранг доходности на риск
PRVIX
AVUV
Сравнение PRVIX c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRVIX | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 1.80 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.25 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.87 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.07 | 7.37 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRVIX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.45 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.52 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между PRVIX и AVUV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRVIX и AVUV
Дивидендная доходность PRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.88%, что больше доходности AVUV в 1.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRVIX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I | 22.88% | 23.11% | 9.96% | 3.40% | 5.54% | 7.15% | 2.12% | 4.72% | 9.61% | 3.79% | 3.88% | 22.61% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.41% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRVIX и AVUV
Максимальная просадка PRVIX за все время составила -40.95%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVIX и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRVIX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.95% | -49.42% | +8.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.06% | -15.43% | +1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.00% | -28.79% | +0.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.14% | -4.14% | -4.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.44% | -8.14% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 3.91% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRVIX и AVUV
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что PRVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRVIX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 5.51% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.98% | 13.11% | +2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.85% | 23.46% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.43% | 22.95% | -2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 28.60% | -7.31% |