Сравнение PRVBX с VBISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX).
PRVBX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 27 сент. 1991 г.. VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности PRVBX и VBISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRVBX и VBISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRVBX Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio | -0.17% | 5.66% | 5.78% | 6.91% | -5.91% | 2.93% | 9.88% | 9.29% | 2.01% | 0.69% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | -0.34% | 5.67% | 3.66% | 4.54% | -5.61% | -1.35% | 4.63% | 4.78% | 1.27% | 1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PRVBX показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у VBISX с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции PRVBX превзошли акции VBISX по среднегодовой доходности: 4.67% против 1.76% соответственно.
PRVBX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 4.67%
VBISX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 1.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRVBX и VBISX
PRVBX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VBISX в 0.15%.
Доходность на риск
PRVBX vs. VBISX — Ранг доходности на риск
PRVBX
VBISX
Сравнение PRVBX c VBISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRVBX | VBISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 1.64 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.21 | 2.70 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.33 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.72 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.85 | 9.96 | +0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRVBX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 1.64 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | 0.48 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | 0.74 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 1.34 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между PRVBX и VBISX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRVBX и VBISX
Дивидендная доходность PRVBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности VBISX в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRVBX Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio | 4.19% | 4.18% | 3.61% | 3.16% | 1.83% | 0.85% | 4.73% | 2.51% | 1.71% | 3.30% | 3.27% | 5.71% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 3.52% | 3.44% | 3.29% | 2.10% | 1.38% | 1.16% | 1.72% | 2.16% | 1.92% | 1.58% | 1.42% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок PRVBX и VBISX
Максимальная просадка PRVBX за все время составила -16.91%, что больше максимальной просадки VBISX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVBX и VBISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRVBX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -8.79% | -8.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.51% | -1.54% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.22% | -8.72% | +0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.91% | -8.79% | -8.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -1.25% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -0.87% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.42% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRVBX и VBISX
Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) имеют волатильность 0.73% и 0.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRVBX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 0.74% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.21% | 1.50% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85% | 2.44% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.33% | 2.91% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.38% | 2.37% | +2.01% |