Сравнение PRVBX с TUA
PRVBX (Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio) and TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF) are both funds - PRVBX is a Short-Term Bond fund managed by Permanent Portfolio, while TUA is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify. Over the past 3 years, PRVBX returned 5.63%/yr vs -0.18%/yr for TUA. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRVBX charges 0.64%/yr vs 0.16%/yr for TUA.
Доходность
Сравнение доходности PRVBX и TUA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRVBX показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у TUA с доходностью -6.11%.
PRVBX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 2.61%
- 10 лет*
- 4.29%
TUA
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- -6.11%
- 6 месяцев
- -5.54%
- 1 год
- -3.80%
- 3 года*
- -0.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRVBX и TUA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PRVBX Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio | 1.00% | 5.66% | 5.78% | 6.91% | 0.28% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -6.11% | 7.27% | -3.59% | -2.04% | -0.83% |
Correlation
The correlation between PRVBX and TUA is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2022 г. | 0.63 |
The correlation between PRVBX and TUA has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRVBX vs. TUA — Ранг доходности на риск
PRVBX
TUA
Сравнение PRVBX c TUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) и Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRVBX | TUA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 0.92 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | -0.52 | +3.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.97 | -1.30 | +13.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRVBX и TUA
Максимальная просадка PRVBX за все время составила -16.91%, что больше максимальной просадки TUA в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVBX и TUA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRVBX | TUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -15.85% | -1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.51% | -7.37% | +5.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.51% | -9.14% | +7.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.22% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -10.75% | +10.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -8.39% | +7.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 2.93% | -2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRVBX и TUA
Текущая волатильность для Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) составляет 0.66%, в то время как у Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) волатильность равна 2.72%. Это указывает на то, что PRVBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRVBX | TUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 2.72% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.45% | 5.28% | -3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80% | 7.03% | -5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.36% | 10.75% | -8.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.36% | 10.75% | -6.39% |
Сравнение комиссий PRVBX и TUA
PRVBX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии TUA в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRVBX и TUA
Дивидендная доходность PRVBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности TUA в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRVBX Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio | 4.14% | 4.18% | 3.61% | 3.16% | 1.83% | 0.85% | 4.73% | 2.51% | 1.71% | 3.30% | 3.27% | 5.71% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.58% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRVBX and TUA have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TUA has higher volatility (2.72%) compared to PRVBX (0.66%). In terms of maximum drawdown, PRVBX dropped -16.91% vs TUA's -15.85%.
PRVBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRVBX и TUA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор