Сравнение PRVBX с SWSBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX).
PRVBX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 27 сент. 1991 г.. SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PRVBX и SWSBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRVBX и SWSBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRVBX Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio | -0.17% | 5.66% | 5.78% | 6.91% | -5.91% | 2.93% | 9.88% | 9.29% | 2.01% | -1.01% |
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | -0.27% | 6.06% | 3.42% | 3.95% | -5.89% | -1.28% | 4.47% | 4.96% | 1.34% | 0.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PRVBX показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у SWSBX с доходностью -0.27%.
PRVBX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 4.67%
SWSBX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 3.63%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRVBX и SWSBX
PRVBX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SWSBX в 0.06%.
Доходность на риск
PRVBX vs. SWSBX — Ранг доходности на риск
PRVBX
SWSBX
Сравнение PRVBX c SWSBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRVBX | SWSBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 1.71 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.21 | 2.83 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.36 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.79 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.85 | 10.25 | +0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRVBX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 1.71 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | 0.42 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 0.76 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между PRVBX и SWSBX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRVBX и SWSBX
Дивидендная доходность PRVBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности SWSBX в 3.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRVBX Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio | 4.19% | 4.18% | 3.61% | 3.16% | 1.83% | 0.85% | 4.73% | 2.51% | 1.71% | 3.30% | 3.27% | 5.71% |
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | 3.79% | 4.09% | 3.66% | 2.36% | 1.11% | 0.97% | 1.82% | 2.41% | 2.12% | 1.56% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRVBX и SWSBX
Максимальная просадка PRVBX за все время составила -16.91%, что больше максимальной просадки SWSBX в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVBX и SWSBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRVBX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -9.06% | -7.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.51% | -1.54% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.22% | -9.06% | +0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -1.23% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -1.81% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.42% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRVBX и SWSBX
Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) имеют волатильность 0.73% и 0.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRVBX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 0.73% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.21% | 1.49% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85% | 2.40% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.33% | 2.95% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.38% | 2.47% | +1.91% |