PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRVBX с SGOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRVBX с SGOV

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).

PRVBX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 27 сент. 1991 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRVBX или SGOV.

Корреляция

Корреляция между PRVBX и SGOV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRVBX и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

PRVBX:

2.05%

SGOV:

0.24%

Макс. просадка

PRVBX:

-16.91%

SGOV:

0.00%

Текущая просадка

PRVBX:

-0.63%

SGOV:

0.00%

Доходность по периодам

PRVBX

С начала года

1.11%

1 месяц

0.80%

6 месяцев

0.81%

1 год

5.26%

5 лет

4.77%

10 лет

3.62%

SGOV

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRVBX и SGOV

PRVBX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.03%.

PRVBX
Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRVBX и SGOV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRVBX
Ранг риск-скорректированной доходности PRVBX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRVBX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRVBX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRVBX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRVBX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRVBX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг риск-скорректированной доходности SGOV, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRVBX c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRVBX и SGOV

Дивидендная доходность PRVBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, тогда как SGOV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRVBX
Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio		3.57%3.61%3.16%1.83%0.85%4.72%2.51%1.71%3.30%2.96%4.86%3.21%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRVBX и SGOV

Максимальная просадка PRVBX за все время составила -16.91%, что больше максимальной просадки SGOV в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVBX и SGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRVBX и SGOV

Загрузка...