Сравнение PRVBX с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
PRVBX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 27 сент. 1991 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности PRVBX и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRVBX и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRVBX Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio | -0.22% | 5.66% | 5.78% | 6.91% | -5.91% | 2.93% | 10.77% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PRVBX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
PRVBX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 4.66%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRVBX и SGOV
PRVBX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
PRVBX vs. SGOV — Ранг доходности на риск
PRVBX
SGOV
Сравнение PRVBX c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRVBX | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.18 | 20.61 | -18.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.16 | 283.87 | -280.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 201.33 | -199.89 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 411.31 | -408.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.23 | 4,618.08 | -4,607.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRVBX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 20.61 | -18.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 14.12 | -13.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 12.34 | -11.06 |
Корреляция
Корреляция между PRVBX и SGOV составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRVBX и SGOV
Дивидендная доходность PRVBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRVBX Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio | 4.19% | 4.18% | 3.61% | 3.16% | 1.83% | 0.85% | 4.73% | 2.51% | 1.71% | 3.30% | 3.27% | 5.71% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRVBX и SGOV
Максимальная просадка PRVBX за все время составила -16.91%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVBX и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRVBX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -0.03% | -16.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.51% | -0.01% | -1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.22% | -0.03% | -8.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | 0.00% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | 0.00% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 0.00% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRVBX и SGOV
Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что PRVBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRVBX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 0.06% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.21% | 0.13% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85% | 0.20% | +1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.33% | 0.24% | +2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.38% | 0.24% | +4.14% |